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Matlab代做assignment分享相关写作技巧

当美国大学的老师布置Matlab程序(编程assignment)让我们完成时,有不少的留学生们都会感到迷茫,在思考着Matlab assignment要怎么写,其实Matlab的主要功能就是算法开发以及数据可视化,是一款非常强大的数学软件,那么当我们不会写Matlab编程assignment时,我们应该怎么办呢?

Python卷积神经网络CNN身份识别图像处理在疫情防控下口罩识别、人脸识别

运用Python 3.8.1版本,爬取网络数据,基于卷积神经网络(CNN)的图像处理原理,搭建口罩识别技术训练集,构建人脸识别系统,最终建立高校师生行踪查询管理系统。

Matlab用深度学习循环神经网络RNN长短期记忆LSTM进行波形时间序列数据预测

此示例说明如何使用长短期记忆 (LSTM) 网络预测时间序列

Python用MCMC马尔科夫链蒙特卡洛、拒绝抽样和Metropolis-Hastings采样算法

WeChat Tencent QQ email print 由Kaizong Ye,Liao Bao撰写 在我

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R语言隐马尔可夫模型HMM连续序列重要性重抽样CSIR估计随机波动率模型SV分析股票收益率时间序列

在本笔记本中,我们向读者介绍了基本的随机波动率模型,并通过连续顺序重要性重采样讨论了它们的估计。我们使用收益率数据集来讨论 CSIR 在随机波动率模型估计中的实现和性能。

R语言贝叶斯Metropolis-Hastings Gibbs 吉布斯采样器估计变点指数分布分析泊松过程车站等待时间

指数分布是泊松过程中事件之间时间的概率分布,因此它用于预测到下一个事件的等待时间。

R语言GARCH模型对股市sp500收益率bootstrap、滚动估计预测VaR、拟合诊断和蒙特卡罗模拟可视化

Box 等人的开创性工作(1994) 在自回归移动平均模型领域的相关工作为波动率建模领域的相关工作铺平了道路,分别由 Engle (1982) 和 Bollerslev (1986) 引入了 ARCH 和 GARCH 模型。

R语言ARMA GARCH COPULA模型拟合股票收益率时间序列和模拟可视化

最近我们被客户要求撰写关于股票收益率时间序列的研究报告,包括一些图形和统计输出。在本文中,我们展示了 copula GARCH 方法拟合模拟数据和股票数据并进行可视化。

R语言极值分析:分块极大值Block-maxima、阈值超额法threshold excess、广义帕累托分布GPD拟合降雨数据时间序列

你们可能知道,实际极值分析有两种常用方法:分块极大值Blockmaxima、阈值超额法threshold excess。

R语言潜类别混合效应模型(Latent Class Mixed Model ,LCMM)分析老年痴呆年龄数据

最近我们被客户要求撰写关于LCMM的研究报告。相比之下,潜在类别混合模型在于假设人口是异质的,并且由 G 潜在类别的受试者组成,其特征是 G 平均轨迹曲线。

Matlab用BUGS马尔可夫区制转换Markov switching随机波动率SV模型、序列蒙特卡罗SMC、Metropolis Hastings采样分析时间序列数据

在这个例子中,我们考虑马尔可夫转换随机波动率模型。

R语言风险价值:ARIMA,GARCH模型,Delta-normal法滚动估计,预测VaR(Value at Risk)和回测分析花旗公司股票时间序列数据

此分析的目的是构建一个过程,以在给定时变波动性的情况下正确估计风险价值。   WeChat Tenc

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