R语言Copula对债券时间序列数据的流动性风险进行度量
在金融市场中,债券的流动性风险一直是一个备受关注的问题。
在金融市场中,债券的流动性风险一直是一个备受关注的问题。
此示例说明如何从 VEC( q ) 模型生成 Monte Carlo 预测。
虽然期望债券不会出现负利率,但也不是完全看不到。在危机时期,政府债券甚至公司债券都可以以负收益率交易(例如雀巢)。

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