R语言ECM误差修正模型、均衡修正模型、受限VECM、协整检验、单位根检验即期利率市场数据
传统上,协整的测试是在非常长的时间内进行的,本案例研究A测试了1960-2010年期间T-Bill利率和国债收益率之间的平衡。
传统上,协整的测试是在非常长的时间内进行的,本案例研究A测试了1960-2010年期间T-Bill利率和国债收益率之间的平衡。
此示例说明如何从 VEC( q ) 模型生成 Monte Carlo 预测。
向量自回归模型估计的先决条件之一是被分析的时间序列是平稳的。
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