Tag Archives: Copulas

R语言ARMA GARCH COPULA模型拟合股票收益率时间序列和模拟可视化

By tecdat3月 9, 2022大数据部落, 数理统计, 经济, 金融arima, ARMA, ARMA GARCH COPULA, ARMA-GARCH, ARMA-GARCH-VaR, copula, Copula GARCH, Copulas, GARCH, 可视化, 多元Copula GARCH 模型, 收益率, 时间序列, 模拟, 股票

最近我们被客户要求撰写关于股票收益率时间序列的研究报告，包括一些图形和统计输出。在本文中，我们展示了 copula GARCH 方法拟合模拟数据和股票数据并进行可视化。

R语言中的copula GARCH模型拟合时间序列并模拟分析

By tecdat7月 20, 2021大数据部落, 数理统计, 经济copula, Copulas, GARCH, 多元Copula GARCH 模型, 时间序列

在这个文章中，我们演示了copula GARCH方法（一般情况下）。

R语言用Copulas模型的尾部相依性分析损失赔偿费用

By tecdat4月 16, 2021保险, 大数据部落, 数理统计, 经济, 金融copula, Copulas, 尾部相依性, 损失, 相依性, 赔偿

两个随机变量之间的相依性问题备受关注,相依性(dependence)是反映两个随机变量之间关联程度的一个概念。

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