Tag Archives: SP500

视频讲解|Stata和R语言自助法Bootstrap结合GARCH对sp500收益率数据分析

By tecdat5月 30, 2025R语言辅导, 大数据部落, 技术支持, 数理统计, 期刊论文发表投稿, 特色视频, 经济, 计算机科学CS辅导, 计算机科学与技术bootstrap, GARCH, R语言, SP500, stata, 收益率, 数据分析, 自助法, 视频讲解

在数据科学的浩瀚海洋中，我们如同探索未知宝藏的探险家，不断追寻更精准、更高效的数据分析方法。

R语言股价跳跃点识别：隐马尔可夫hmm和GARCH-Jump对sp500金融时间序列分析

By tecdat8月 26, 2024R语言辅导, 大数据部落, 技术支持, 数理统计, 经济, 计算机科学CS辅导, 计算机科学与技术, 金融GARCH, GARCH-Jump, HMM, SP500, 时间序列, 股价, 跳跃点, 跳跃点识别, 金融, 隐马尔可夫

WeChat Tencent QQ email print 由Kaizong Ye，Yue Ji撰写在 A

R语言GARCH模型对股市sp500收益率bootstrap、滚动估计预测VaR、拟合诊断和蒙特卡罗模拟可视化

By tecdat4月 19, 2022大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融bootstrap, GARCH, SP500, VaR, 拟合诊断, 收益率, 模拟, 滚动估计, 滚动估计预测, 滚动预测, 股市, 股票, 蒙特卡罗, 诊断

Box 等人的开创性工作(1994) 在自回归移动平均模型领域的相关工作为波动率建模领域的相关工作铺平了道路，分别由 Engle (1982) 和 Bollerslev (1986) 引入了 ARCH 和 GARCH 模型。

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