Tag Archives: DCC-GARCH

R语言改进的DCC-MGARCH：动态条件相关系数模型、BP检验分析股市数据

By tecdat6月 19, 2023R语言辅导, 大数据部落, 技术支持, 数理统计, 期刊论文发表投稿, 经济, 计算机科学CS辅导, 计算机科学与技术, 金融BP检验, DCC, DCC-GARCH, DCC-MVGARCH, GARCH-DCC, 动态条件相关系数, 股市

股票市场波动性模型一直是金融领域研究的热点之一。

R语言DCC-GARCH模型对上证指数、印花税收入时间序列数据联动性预测可视化

By tecdat2月 16, 2023R语言辅导, 大数据部落, 技术支持, 数理统计, 期刊论文发表投稿, 经济, 计算机科学CS辅导, 计算机科学与技术DCC-GARCH, GARCH, 上证指数, 印花税收入, 时间序列, 联动性预测

普通的模型对于两个序列的波动分析一般是静态的，但是dcc-garch模型可以实现他们之间动态相关的波动分析

R语言多元（多变量）GARCH ：GO-GARCH、BEKK、DCC-GARCH和CCC-GARCH模型和可视化

By tecdat12月 1, 2022大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融BEKK, CCC-GARCH, DCC-GARCH, GARCH, GO-GARCH, 多元GARCH, 多变量GARCH

从Engle在1982发表自回归条件异方差(ARCH)模型的论文以来，金融时间序列数据的波动性就倍受关注。

R语言单变量和多变量（多元）动态条件相关系数DCC-GARCH模型分析股票收益率金融时间序列数据波动率

By tecdat3月 25, 2022大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融DCC, DCC-GARCH, GARCH, 动态条件相关系数, 多元, 多元GARCH, 多变量, 收益率, 时间序列, 波动率, 股票, 股票收益率, 金融, 预测

当您处理金融时间序列时，我们通常可以获得相对高频的观察结果。