R语言离散时间马尔可夫链（Markov chain）模型分类案例可视化分析
这些包括用于将多态模型拟合为面板数据的msm和SemiMarkov，用于生存分析应用的mstate，用于估计3状态进行性疾病模型的转移概率的TPmsm，用于将马尔科夫模型应用于健康护理经济应用的hemod，用于拟合隐马尔可夫模型和mcmc与蒙特Carlo马尔科夫链使用。
Tag Archives: 马尔可夫链
Matlab随机波动率SV、GARCH用MCMC马尔可夫链蒙特卡罗方法分析汇率时间序列
波动率是一个重要的概念，在金融和交易中有许多应用。它是期权定价的基础。波动率还可以让您确定资产配置并计算投资组合的风险价值 (VaR)。
Python用MCMC马尔科夫链蒙特卡洛、拒绝抽样和Metropolis-Hastings采样算法
WeChat Tencent QQ email print 由Kaizong Ye，Liao Bao撰写 在我
R语言马尔可夫链（Markov Chain, MC）模拟赌徒破产模型Gambler’s Ruin Problem可视化
WeChat Tencent QQ email print 由Kaizong Ye，Weilong Zhang
python贝叶斯随机过程：马尔可夫链Markov-Chain，MC和Metropolis-Hastings，MH采样算法可视化
本文，我们说明了贝叶斯学习和 计算统计一些结果。
R语言使用Metropolis-Hastings采样算法自适应贝叶斯估计与可视化
如果您可以写出模型的似然函数，则 Metropolis-Hastings算法可以负责其余部分（即MCMC ）。
matlab对国内生产总值（GDP）建立马尔可夫链模型（MC）并可视化
本示例说明如何创建并可视化Markov链模型的结构和演化 。
R语言有极值（EVT）依赖结构的马尔可夫链(MC)对洪水极值分析
为了帮助客户正确使用POT模型，本指南包含有关使用此模型的实用示例。本文快速介绍了极值理论（EVT）、一些基本示例，最后则通过案例对河流的极值进行了具体的统计分析。
Matlab马尔可夫链蒙特卡罗法（MCMC）估计随机波动率（SV，Stochastic Volatility） 模型
波动率是一个重要的概念，在金融和交易中有许多应用。这是期权定价的基础。波动率还使您可以确定资产分配并计算投资组合的风险价值（VaR）。甚至波动率本身也是一种金融工具，例如CBOE的VIX波动率指数。但是，与证券价格或利率不同，波动不能直接观察到。
R语言使用马尔可夫链对营销中的渠道归因建模
在这篇文章中，我们看看什么是渠道归因，以及它如何与马尔可夫链的概念联系起来。
R语言使用马尔可夫链Markov Chain, MC来模拟抵押违约
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R语言中实现马尔可夫链蒙特卡罗MCMC模型
最近我们被客户要求撰写关于马尔可夫链蒙特卡罗MCMC模型的研究报告。这只是众多算法之一。这个术语代表“马尔可夫链蒙特卡洛”，因为它是一种使用“马尔可夫链”（我们将在后面讨论）的“蒙特卡罗”（即随机）方法。
