Tag Archives: 回测

Python和Lag-Llama金融时序预测收益率零样本与微调对比回测实证研究|附代码数据

By tecdat3月 11, 2026AI人工智能辅导, Python辅导, 人工智能, 技术支持, 数理统计, 经济, 计算机科学CS辅导, 计算机科学与技术, 金融Lag-Llama, python, 代码, 回测, 实证, 对比, 微调, 收益率, 数据, 时序, 研究, 金融, 零样本, 预测

我们频繁遇到一个核心挑战：如何在不具备充足历史数据或模型训练成本过高的情况下，依然能对高度不确定的市场（如金融、零售、能源）做出精准的预测。

LLM增强基本面分析：融合收入报表多指标评分与回测验证的算法交易策略 | 附代码数据

By tecdat3月 6, 2026人工智能, 大数据部落, 技术支持, 经济, 金融LLM, 交易策略, 代码, 回测, 基本面分析, 增强, 多指标, 大语言模型, 收入报表, 数据, 算法交易, 融合, 评分, 财务报表, 验证

我时常思考：当传统的金融分析遇见大语言模型，会碰撞出怎样的火花？

MATLAB深度学习Transformer神经网络量化金融时间序列预测交易策略回测

By tecdat11月 20, 2024MATLAB辅导, 大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学CS辅导, 计算机科学与技术Transformer, 交易策略, 回测, 时间序列, 深度学习, 神经网络, 量化金融, 预测

此文展示了如何在MATLAB®中使用Transformer网络对股票的每日价格进行建模。

R语言金融市场量化交易：布林带、价差策略、RSI交易策略，回测COMP 226

By tecdat10月 25, 2022R语言辅导, 大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学CS辅导COMP 226, RSI, 交易策略, 价差策略, 回测, 市场, 布林带, 量化交易, 金融

我们将利用每日数据制定简单的交易策略 我们将涵盖以下内容。

R语言VaR市场风险计算方法与回测、用Logit逻辑回归、Probit模型信用风险与分类模型

By tecdat7月 7, 2022大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术Logit, Probit, VaR, 信用风险, 分类, 回归, 回测, 市场风险, 逻辑回归

市场风险指的是由金融市场中资产的价格下跌或价格波动增加所导致的可能损失。

R语言用GARCH模型波动率建模和预测、回测风险价值 (VaR)分析股市收益率时间序列

By tecdat5月 24, 2022R语言辅导, 大数据部落, 技术支持, 数理统计, 计算机科学CS辅导, 计算机科学与技术GARCH, VaR, 回测, 时间序列, 波动率, 股市, 预测, 风险价值

风险价值 (VaR) 是金融风险管理中使用最广泛的市场风险度量，也被投资组合经理等从业者用来解释未来市场风险。

R语言风险价值：ARIMA，GARCH模型，Delta-normal法滚动估计，预测VaR（Value at Risk）和回测分析花旗公司股票时间序列数据

By tecdat12月 1, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融arima, Delta-normal, Delta-normal法, GARCH, Value at Risk, VaR, 回测, 时间序列, 滚动估计, 股票, 花旗, 风险价值

此分析的目的是构建一个过程，以在给定时变波动性的情况下正确估计风险价值。   WeChat Tenc

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Matlab正态分布、历史模拟法、加权移动平均线 EWMA估计风险价值VaR和回测Backtest标准普尔指数 S&P500时间序列

By tecdat11月 29, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融EWMA, matlab, S&P500, VaR, 加权移动平均线, 历史模拟法, 回测, 时间序列, 普尔指数, 正态分布

此示例说明如何使用三种方法估计风险价值 (VaR) 并执行 VaR 回测分析。

R语言回测交易：根据历史信号/交易创建股票收益曲线

By tecdat9月 16, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 金融交易, 历史信号, 回测, 收益, 股票, 股票收益

本文介绍如何根据历史信号/交易制作股票曲线。

R语言资产配置策略量化模型：改进的移动平均线策略动态回测

By tecdat7月 21, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 金融动态, 回测, 改进, 移动平均线, 策略, 资产配置策略, 量化

定量战术资产配置策略（QATAA）模型是使用10个月的移动平均线作为过滤器。