R语言回测交易：根据历史信号/交易创建股票收益曲线
本文介绍如何根据历史信号/交易制作股票曲线。
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关联规则挖掘是一种无监督的学习方法，从交易数据中挖掘规则。
R语言乘法GARCH模型对高频交易数据进行波动性预测
虽然我对高频噪音中出现信号的有效性有一些怀疑，但我还是决定使用GARCH模型研究一下收益率的统计模型。与每日和较低频率的收益不同，日内高频数据有某些特殊的特点，使得使用标准的建模方法是无效的。
R语言量化交易RSI策略：使用支持向量机SVM
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