Tag Archives: 股票

R语言改进的股票配对交易策略分析SPY-TLT组合和中国股市投资组合

By tecdat4月 8, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 金融交易策略, 投资, 投资组合, 股市, 股票, 配对交易策略

相信大家都听说过股票和债券的多元化投资组合。

R语言Fama-French三因子模型实际应用：优化投资组合

By tecdat2月 19, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 金融Fama-French, R语言, 三因子模型, 优化, 因子模型, 市场, 应用, 投资, 投资组合, 股市, 股票

本文将说明金融数学中的R 语言优化投资组合，因子模型的实现和使用。

R语言股票市场指数：ARMA-GARCH模型和对数收益率数据探索性分析

By tecdat1月 19, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 金融ARMA, GARCH, R语言, 对数收益率, 市场, 探索性分析, 收益率, 数据, 股票, 股票市场

本文将分析2007-2018年的工业指数（DJIA）。工业指数（DIJA）是一个股市指数，表明位于30家大型上市公司的价值。

R语言分位数回归预测筛选有上升潜力的股票

By tecdat1月 5, 2021大数据部落, 数理统计, 机器学习, 经济, 计算机科学与技术, 金融R语言, 分位数, 分位数回归, 回归, 股票

现在，分位数回归已被确立为重要的计量经济学工具。

R语言中的时间序列分析模型：ARIMA-ARCH / GARCH模型分析股票价格

By tecdat12月 29, 2020大数据部落, 数理统计, 经济, 金融ARCH, arima, GARCH, R语言, 价格, 时间序列, 模型, 股票

时间序列分析是统计学中的一个主要分支，主要侧重于分析数据集以研究数据的特征并提取有意义的统计信息来预测序列的未来值。时序分析有两种方法，即频域和时域。

R语言用Garch模型和回归模型对股票价格分析

By tecdat12月 10, 2020大数据部落, 数理统计, 机器学习, 经济, 计算机科学与技术, 金融GARCH, R语言, 价格, 分析, 回归, 模型, 股票

为了找出影响价格波动的主要因素，我们使用逐步回归法来剔除一些对于应变量即把对价格影响很小的自变量剔除出我们的模型

R语言对股票风险“溃疡指数”（ Ulcer Index）曲面图可视化

By tecdat12月 7, 2020保险, 可视化和设计, 大数据部落, 经济R语言, Ulcer Index, 可视化, 曲面图, 溃疡指数, 股票, 风险

目标函数的平滑度对于优化的成功至关重要。可视化目标函数是一种检查平滑度的简便方法。

基于R语言股票市场收益的统计可视化分析

By tecdat9月 25, 2020可视化和设计, 大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融R语言, 可视化, 市场, 收益, 统计, 股票

使用R语言对S＆P500股票指数进行ARIMA + GARCH交易策略

By tecdat9月 25, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融arima, GARCH, R语言, 交易策略, 指数, 策略, 股票

在本文中，我想向您展示如何应用S＆P500股票市场指数的交易策略。

R语言： GARCH模型股票交易量的研究道琼斯股票市场指数

By tecdat9月 15, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 金融GARCH, R语言, 交易量, 指数, 股票

我将建立道琼斯工业平均指数（DJIA）日交易量对数比的ARMA-GARCH模型。

用R语言实现神经网络预测股票实例

By tecdat8月 12, 2019大数据部落, 数理统计, 机器学习, 经济, 计算机科学与技术, 金融R语言, 神经网络, 股票, 预测

神经网络是一种基于现有数据创建预测的计算系统。

HAR-RV-J- RNN模型预测和交易大型股票指数的高频波动率

By tecdat8月 8, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融HAR, HAR-RV, RNN, RV, 模型, 股票, 股票指数, 预测, 高频, 高频波动率

已有大量关于预测高频波动的文献，但大多数仅根据统计误差评估预测。

python用线性回归预测股票价格

By tecdat8月 2, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融线性回归, 股票, 预测股票

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R语言使用LASSO回归预测股票收益

By tecdat8月 1, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融LASSO, LASSO回归, python, R语言, 回归, 收益, 股票, 股票收益, 预测

只要有金融经济学家，金融经济学家一直在寻找能够预测股票收益的变量。

隐马尔可夫模型HMM识别不断变化的市场条件

By tecdat7月 30, 2019大数据部落, 数理统计, 机器学习, 经济, 计算机科学与技术, 金融HMM, R语言, 股市, 股票, 隐马尔可夫模型, 马尔可夫

某些策略在波动剧烈的市场中表现良好，而其他策略则需要强劲而平稳的趋势，否则将面临长时间的下跌风险。

R语言k-Shape时间序列聚类方法对股票价格时间序列聚类

By tecdat7月 28, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 软件工程k-Shape, R语言, 时间序列, 时间序列聚类, 聚类, 股票, 股票价格

这次，我们将使用k-Shape时间序列聚类方法检查与我们有业务关系的公司的股票收益率的时间序列。

python用线性回归预测股票价格

By tecdat7月 24, 2019大数据部落, 数理统计, 机器学习, 经济, 计算机科学与技术, 金融python, 线性回归, 股票, 预测股票价格

线性回归在财务中被广泛应用于众多应用程序中。

R语言使用ARIMA模型预测股票收益

By tecdat7月 23, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 金融arima, ARIMA模型, R语言, 时间序列, 股票, 股票收益, 预测

“预测非常困难，特别是关于未来”。-丹麦物理学家尼尔斯·波尔（Neils Bohr）

spss modeler用决策树神经网络预测ST的股票

By tecdat7月 23, 2019大数据部落, 数理统计, 机器学习, 经济, 计算机科学与技术, 金融IBM SPSS Modeler, SPSS, spss modeler, 决策树, 神经网络, 股票, 预测

之前在某社区中看到一篇帖子《一张价值几十万个跌停的统计表》，主要是预测即将被ST的股票，虽然有些标题党，但是还有有一些参考价值的。

R语言多元Copula GARCH 模型时间序列预测

By tecdat7月 23, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融copula, GARCH, R语言, 多元Copula GARCH 模型, 市场, 时间序列, 时间序列预测, 股市, 股票, 金融, 预测

和宏观经济数据不同，金融市场上多为高频数据，比如股票收益率序列。

用机器学习识别不断变化的股市状况—隐马尔可夫模型(HMM)的应用

By tecdat8月 27, 2017可视化和设计, 大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融R语言, 机器学习, 股市, 股票, 金融, 隐马尔科夫模型, 马尔可夫, 马尔科夫

了解不同的股市状况，改变交易策略，对股市收益有很大的影响。

如何用机器学习预测即将被ST的股票？

By tecdat5月 16, 2017大数据部落, 未分类机器学习, 股票, 预测

如何用机器学习预测即将被ST的股票？