R语言改进的股票配对交易策略分析SPY-TLT组合和中国股市投资组合
相信大家都听说过股票和债券的多元化投资组合。
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本文将说明金融数学中的R 语言优化投资组合,因子模型的实现和使用。
本文将分析2007-2018年的工业指数(DJIA)。工业指数(DIJA)是一个股市指数,表明位于30家大型上市公司的价值。
现在,分位数回归已被确立为重要的计量经济学工具。
时间序列分析是统计学中的一个主要分支,主要侧重于分析数据集以研究数据的特征并提取有意义的统计信息来预测序列的未来值。时序分析有两种方法,即频域和时域。
为了找出影响价格波动的主要因素,我们使用逐步回归法来剔除一些对于应变量即把对价格影响很小的自变量剔除出我们的模型
目标函数的平滑度对于优化的成功至关重要。可视化目标函数是一种检查平滑度的简便方法。
在本文中,我想向您展示如何应用S&P500股票市场指数的交易策略。
我将建立道琼斯工业平均指数(DJIA)日交易量对数比的ARMA-GARCH模型。
神经网络是一种基于现有数据创建预测的计算系统。
已有大量关于预测高频波动的文献,但大多数仅根据统计误差评估预测。
python用线性回归预测股票价格
只要有金融经济学家,金融经济学家一直在寻找能够预测股票收益的变量。
某些策略在波动剧烈的市场中表现良好,而其他策略则需要强劲而平稳的趋势,否则将面临长时间的下跌风险。
这次,我们将使用k-Shape时间序列聚类方法检查与我们有业务关系的公司的股票收益率的时间序列。
线性回归在财务中被广泛应用于众多应用程序中。
“预测非常困难,特别是关于未来”。-丹麦物理学家尼尔斯·波尔(Neils Bohr)
之前在某社区中看到一篇帖子《一张价值几十万个跌停的统计表》,主要是预测即将被ST的股票,虽然有些标题党,但是还有有一些参考价值的。
和宏观经济数据不同,金融市场上多为高频数据,比如股票收益率序列。
了解不同的股市状况,改变交易策略,对股市收益有很大的影响。
如何用机器学习预测即将被ST的股票?