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R语言极值理论 EVT、POT超阈值、GARCH 模型分析股票指数VaR、条件CVaR：多元化投资组合预测风险测度分析

By tecdat11月 9, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融CVaR, EVT, GARCH, POT, VaR, 多元, 多元化, 投资, 投资组合, 指数, 条件CVaR, 极值理论, 股票, 超阈值, 预测, 风险

本文用 R 编程语言极值理论 (EVT) 以确定 10 只股票指数的风险价值（和条件 VaR）。

R语言POT超阈值模型和极值理论分析

By 拓端tecdat10月 14, 2020大数据部落, 数理统计, 计算机科学与技术POT, R语言, 极值, 极值理论, 超阈值模型

POT模型其主要动机是为高洪水流量的概率模型提供实用工具。但是，EVT的优势在于结果不取决于要建模的过程。因此，人们可以使用POT来分析降水，洪水，金融时间序列，地震等。

R语言POT超阈值模型在洪水频率分析中的应用研究

By tecdat9月 7, 2020地理，运输，旅行和物流, 大数据部落, 数理统计POT, R语言, 巨灾, 巨灾风险, 超阈值模型, 频率, 风险

结合POT模型的洪水风险评估能够从有限的实测资料中获取更多的洪水风险信息。