Tag Archives: GARCH

R语言时间序列：ARIMA / GARCH模型的交易策略在外汇市场预测应用

By tecdat11月 4, 2020大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融arima, GARCH, R语言, 交易策略, 外汇, 市场, 时间序列, 模型, 预测

最近，我们继续对时间序列建模进行探索，研究时间序列模型的自回归和条件异方差族。我们想了解自回归移动平均值（ARIMA）和广义自回归条件异方差（GARCH）模型。它们在量化金融文献中经常被引用。

R语言基于Garch波动率预测的区制转移交易策略

By tecdat10月 28, 2020大数据部落, 数理统计, 经济, 金融GARCH, R语言, 交易策略, 区制转移, 波动, 波动率, 策略, 预测

本文提出了一种算法，可以根据市场波动性在均值回归和趋势跟随策略之间进行切换。

R语言具有Student-t分布改进的GARCH（1,1）模型的贝叶斯估计

By tecdat10月 26, 2020大数据部落, 数理统计, 经济, 金融GARCH, Student-t, t分布, 分布, 贝叶斯

本说明介绍使用Student-t改进的GARCH（1,1）模型对汇率对数收益进行贝叶斯估计。

使用R语言对S＆P500股票指数进行ARIMA + GARCH交易策略

By tecdat9月 25, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融arima, GARCH, R语言, 交易策略, 指数, 策略, 股票

在本文中，我想向您展示如何应用S＆P500美国股票市场指数的交易策略。

R语言GARCH-DCC模型和DCC（MVT）建模估计

By tecdat9月 25, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融DCC, GARCH, GARCH-DCC, MVT, R语言, 估计, 关联性, 动态相关系数, 时间序列, 模型, 预测

这个简短的演示说明了使用rmgarch软件包的DCC模型及其方法的使用，尤其是在存在MVT分布形状参数的情况下进行2级DCC估计的另一种方法。

Analysis of the GARCH effect of stock index using R

By tecdat9月 21, 2019大数据部落GARCH, R, stock

R language analysis of the GARCH effect of stock index

R语言： GARCH模型股票交易量的研究道琼斯股票市场指数

By tecdat9月 15, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 金融GARCH, R语言, 交易量, 指数, 股票

我将建立道琼斯工业平均指数（DJIA）日交易量对数比的ARMA-GARCH模型。

GARCH（1,1），MA以及历史模拟法的VaR比较

By tecdat7月 31, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融GARCH, MA, VaR, 历史模拟法, 风险, 风险价值

风险价值（VaR）及其所有相关问题仍然是风险管理中的主要模式。

R语言arma-garch-copula模型和金融时间序列案例

By tecdat7月 26, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融arima, copula, GARCH, R语言, 金融, 金融时间序列

最近我们被要求撰写关于金融时间序列的arma-garch-copula的调查报告。

R语言基于ARMA-GARCH-VaR模型拟合和预测实证研究分析案例

By tecdat7月 25, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融ARMA, ARMA-GARCH-VaR, GARCH, R语言, VaR, 预测

本文显示了如何基于潜在的ARMA-GARCH过程（当然也涉及更广泛意义上的QRM）来拟合和预测风险价值（VaR）。

matlab预测ARMA-GARCH 条件均值和方差模型

By tecdat7月 23, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融ARMA, ARMA-GARCH, GARCH, 方差模型, 时间序列, 条件均值

此示例显示MATLAB如何从复合条件均值和方差模型预测 和条件差异。

R语言基于ARMA-GARCH过程的VaR拟合和预测

By tecdat7月 23, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融ARMA, ARMA-GARCH, GARCH, R语言, VaR, 预测

本文显示了如何基于潜在的ARMA-GARCH过程（当然也涉及更广泛意义上的QRM）来拟合和预测风险价值（VaR）。

R语言多元Copula GARCH 模型时间序列预测

By tecdat7月 23, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融copula, GARCH, R语言, 多元Copula GARCH 模型, 时间序列, 时间序列预测, 预测

和宏观经济数据不同，金融市场上多为高频数据，比如股票收益率序列。

多元Copula GARCH 模型时间序列预测

By tecdat4月 1, 2017大数据部落copula, GARCH, 多元, 时间序列, 预测

多元Copula GARCH 模型时间序列预测