Tag Archives: GARCH

R语言用极大似然和梯度下降算法估计GARCH(p)过程

By tecdat8月 30, 2021大数据部落GARCH, 极大似然, 梯度下降

本文考虑一些ARCH(p)过程，例如ARCH(1)。

R语言多元动态条件相关DCC-MVGARCH、常相关CCC-MVGARCH模型进行多变量股市波动率预测

By tecdat8月 4, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 金融CCC, CCC-MVGARCH, DCC, DCC-MVGARCH, GARCH, MVGARCH, 动态条件相关, 多元, 多变量, 常相关, 波动率, 股市

当从单变量波动率预测跳到多变量波动率预测时，我们需要明白，现在不仅要预测单变量波动率元素，还要预测协方差元素。

R语言时变波动率和ARCH，GARCH，GARCH-in-mean模型分析股市收益率时间序列

By tecdat7月 27, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融ARCH, GARCH, 收益率, 时间序列, 波动率

自回归条件异方差（ARCH）模型涉及具有时变异方差的时间序列，其中方差是以特定时间点的现有信息为条件的。

R语言中的copula GARCH模型拟合时间序列并模拟分析

By tecdat7月 20, 2021大数据部落, 数理统计, 经济copula, Copulas, GARCH, 多元Copula GARCH 模型, 时间序列

在这个文章中，我们演示了copula GARCH方法（一般情况下）。

R语言乘法GARCH模型对高频交易数据进行波动性预测

By tecdat6月 4, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 金融GARCH, 乘法, 交易, 波动, 波动性, 预测, 高频, 高频交易, 高频交易数据

虽然我对高频噪音中出现信号的有效性有一些怀疑，但我还是决定使用GARCH模型研究一下收益率的统计模型。与每日和较低频率的收益不同，日内高频数据有某些特殊的特点，使得使用标准的建模方法是无效的。

R语言时间序列GARCH模型分析股市波动率

By tecdat4月 29, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 金融GARCH, 时间序列, 波动率, 股市

在这篇文章中，我们将学习一种在价格序列中建立波动性模型的标准方法，即广义自回归条件异方差（GARCH）模型。

Python使用GARCH，EGARCH，GJR-GARCH模型和蒙特卡洛模拟进行股价预测

By tecdat3月 2, 2021大数据部落, 数理统计, 机器学习, 经济, 计算机科学与技术, 金融EGARCH, GARCH, GJR-GARCH, python, 模拟, 股价, 股市, 蒙特卡洛, 预测

预测股价已经受到了投资者，政府，企业和学者广泛的关注。然而，数据的非线性和非平稳性使得开发预测模型成为一项复杂而具有挑战性的任务。

R语言用多元ARMA,GARCH ,EWMA, ETS,随机波动率SV模型对金融时间序列数据建模

By tecdat2月 9, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 金融ARMA, ETS, EWMA, GARCH, R语言, SV, 文章标签： R语言混合时间预测时间序列点估计, 时间序列, 模型, 金融, 随机波动率

本文将说明单变量和多变量金融时间序列的不同模型，特别是条件均值和条件协方差矩阵、波动率的模型。

R语言股票市场指数：ARMA-GARCH模型和对数收益率数据探索性分析

By tecdat1月 19, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 金融ARMA, GARCH, R语言, 对数收益率, 市场, 探索性分析, 收益率, 数据, 股票, 股票市场

本文将分析2007-2018年的工业指数（DJIA）。工业指数（DIJA）是一个股市指数，表明位于30家大型上市公司的价值。

R语言使用多元AR-GARCH模型衡量市场风险

By tecdat1月 11, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 金融AR, GARCH, R语言, 多元, 市场, 模型, 风险

本文分析将用于制定管理客户和供应商关系的策略准则。 WeChat Tencent QQ emai

R语言中的时间序列分析模型：ARIMA-ARCH / GARCH模型分析股票价格

By tecdat12月 29, 2020大数据部落, 数理统计, 经济, 金融ARCH, arima, GARCH, R语言, 价格, 时间序列, 模型, 股票

时间序列分析是统计学中的一个主要分支，主要侧重于分析数据集以研究数据的特征并提取有意义的统计信息来预测序列的未来值。时序分析有两种方法，即频域和时域。

R语言用Garch模型和回归模型对股票价格分析

By tecdat12月 10, 2020大数据部落, 数理统计, 机器学习, 经济, 计算机科学与技术, 金融GARCH, R语言, 价格, 分析, 回归, 模型, 股票

为了找出影响价格波动的主要因素，我们使用逐步回归法来剔除一些对于应变量即把对价格影响很小的自变量剔除出我们的模型

R语言时间序列：ARIMA / GARCH模型的交易策略在外汇市场预测应用

By tecdat11月 4, 2020大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融arima, GARCH, R语言, 交易策略, 外汇, 市场, 时间序列, 模型, 预测

最近，我们继续对时间序列建模进行探索，研究时间序列模型的自回归和条件异方差族。我们想了解自回归移动平均值（ARIMA）和广义自回归条件异方差（GARCH）模型。它们在量化金融文献中经常被引用。

R语言基于Garch波动率预测的区制转移交易策略

By tecdat10月 28, 2020大数据部落, 数理统计, 经济, 金融GARCH, R语言, 交易策略, 区制转移, 波动, 波动率, 策略, 预测

本文提出了一种算法，可以根据市场波动性在均值回归和趋势跟随策略之间进行切换。

R语言具有Student-t分布改进的GARCH（1,1）模型的贝叶斯估计

By tecdat10月 26, 2020大数据部落, 数理统计, 经济, 金融GARCH, Student-t, t分布, 分布, 贝叶斯

本说明介绍使用Student-t改进的GARCH（1,1）模型对汇率对数收益进行贝叶斯估计。

使用R语言对S＆P500股票指数进行ARIMA + GARCH交易策略

By tecdat9月 25, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融arima, GARCH, R语言, 交易策略, 指数, 策略, 股票

在本文中，我想向您展示如何应用S＆P500股票市场指数的交易策略。

R语言GARCH-DCC模型和DCC（MVT）建模估计

By tecdat9月 25, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融DCC, GARCH, GARCH-DCC, MVT, R语言, 估计, 关联性, 动态相关系数, 时间序列, 模型, 股市, 预测

这个简短的演示说明了使用rmgarch软件包的DCC模型及其方法的使用，尤其是在存在MVT分布形状参数的情况下进行2级DCC估计的另一种方法。

Using Garch model and regression model to analyzing stock prices in R

By tecdat9月 21, 2019大数据部落, 数理统计, 机器学习, 经济, 计算机科学与技术, 金融GARCH, prices, R, regression, stock

In order to find out the main factors affecting price fluctuations, we use stepwise regression to eliminate some independent variables that have little impact on the dependent variable, that is, the price. The name of the variable is changed to x1, x2…

R语言： GARCH模型股票交易量的研究道琼斯股票市场指数

By tecdat9月 15, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 金融GARCH, R语言, 交易量, 指数, 股票

我将建立道琼斯工业平均指数（DJIA）日交易量对数比的ARMA-GARCH模型。

GARCH（1,1），MA以及历史模拟法的VaR比较

By tecdat7月 31, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融GARCH, MA, VaR, 历史模拟法, 风险, 风险价值

风险价值（VaR）及其所有相关问题仍然是风险管理中的主要模型。

R语言arma-garch-copula模型和金融时间序列案例

By tecdat7月 26, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融arima, copula, GARCH, R语言, 金融, 金融时间序列

最近我们被要求撰写关于金融时间序列的arma-garch-copula的调查报告。

R语言基于ARMA-GARCH-VaR模型拟合和预测实证研究分析案例

By tecdat7月 25, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融ARMA, ARMA-GARCH-VaR, GARCH, R语言, VaR, 预测

本文显示了如何基于潜在的ARMA-GARCH过程（当然也涉及更广泛意义上的QRM）来拟合和预测风险价值（VaR）。

matlab预测ARMA-GARCH 条件均值和方差模型

By tecdat7月 23, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融ARMA, ARMA-GARCH, GARCH, matlab, 方差模型, 时间序列, 条件均值

此示例显示MATLAB如何从复合条件均值和方差模型预测和条件差异。

R语言基于ARMA-GARCH过程的VaR拟合和预测

By tecdat7月 23, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融ARMA, ARMA-GARCH, GARCH, R语言, VaR, 预测

本文显示了如何基于潜在的ARMA-GARCH过程（当然也涉及更广泛意义上的QRM）来拟合和预测风险价值（VaR）。

R语言多元Copula GARCH 模型时间序列预测

By tecdat7月 23, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融copula, GARCH, R语言, 多元Copula GARCH 模型, 市场, 时间序列, 时间序列预测, 股市, 股票, 金融, 预测

和宏观经济数据不同，金融市场上多为高频数据，比如股票收益率序列。

多元Copula GARCH 模型时间序列预测

By tecdat4月 1, 2017大数据部落copula, GARCH, 多元, 时间序列, 预测

多元Copula GARCH 模型时间序列预测

售前咨询热线

15121130882

售后咨询热线

0571-63341498