R语言HAR和HEAVY模型分析高频金融数据波动率
最近我们被客户要求撰写关于分析高频金融数据波动率的研究报告。在学术界和金融界,分析高频财务数据的经济价值现在显而易见。
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已有大量关于预测高频波动的文献,但大多数仅根据统计误差评估预测。
波动率是众多定价和风险模型中的关键参数,例如BS定价方法或风险价值的计算。
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