Tag Archives: 基金

python、R语言ARIMA-GARCH分析南方恒生中国企业ETF基金净值时间序列分析

By tecdat10月 31, 2023Python辅导, R语言辅导, 大数据部落, 技术支持, 数理统计, 经济, 计算机科学CS辅导, 计算机科学与技术, 金融arima, ETF, GARCH, 净值, 南方恒生, 基金, 时间序列

虽然中国股票市场日益完善,但还不完全是弱有效市场,因此中国股票市场存在比较明显的通过技术分析达到的套利机会。

R语言Copula估计边缘分布模拟基金收益率计算投资组合风险价值VaR与期望损失ES

By tecdat12月 17, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融copula, ES, VaR, 基金, 投资组合, 收益率, 期望损失, 边缘分布, 风险价值

在这项工作中，我通过创建一个包含四只基金的模型来探索 copula，这些基金跟踪股票、债券、美元和商品的市场指数。

stata马尔可夫Markov区制转移模型分析基金利率

By tecdat1月 22, 2021大数据部落, 数理统计, 经济Markov, 利率, 区制转移, 基金, 马尔可夫

过程会随着时间的推移而发展，结果会发生变化。