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R语言用多元ARMA,GARCH ,EWMA, ETS,随机波动率SV模型对金融时间序列数据建模

By tecdat2月 9, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 金融ARMA, ETS, EWMA, GARCH, R语言, SV, 文章标签： R语言 混合时间 预测 时间序列点估计, 时间序列, 模型, 金融, 随机波动率

本文将说明单变量和多变量金融时间序列的不同模型，特别是条件均值和条件协方差矩阵、波动率的模型。

R语言神经网络模型预测车辆数量时间序列

By tecdat2月 8, 2021大数据部落, 数理统计, 机器学习, 计算机科学与技术R语言, 文章标签： R语言 混合时间 预测 时间序列点估计, 神经网络, 车辆, 车辆数量, 预测

具有单个隐藏层和滞后输入的前馈神经网络，可以用于预测单变量时间序列。