stata马尔可夫Markov区制转移模型分析基金利率
过程会随着时间的推移而发展，结果会发生变化。
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使用Python中Keras的LSTM递归神经网络进行时间序列预测
最近我们被客户要求撰写关于时间序列预测的研究报告。时间序列预测问题是预测建模问题中的一种困难类型。
在Python和R中使用交叉验证方法提高模型性能
模型表现差异很大的可能原因是什么？换句话说，为什么在别人评估我们的模型时会失去稳定性？
R语言股票市场指数：ARMA-GARCH模型和对数收益率数据探索性分析
最近我们被客户要求撰写关于ARMA-GARCH模型的研究报告。工业指数（DIJA）的价值基于每个组成公司的每股股票价格之和。
R语言多元逐步回归模型分析房价和葡萄酒价格：选择最合适的预测变量
包含更多的预测变量不是免费的：在系数估算的更多可变性，更难的解释以及可能包含高度依赖的预测变量方面要付出代价。
R语言资产配置: 季度战术资产配置策略研究
有人已经表示有必要在战术资产配置（Tactical Asset Allocation, 简称TAA）策略中使用共同基金而不是ETF。
matlab用高斯曲线拟合模型分析疫情数据
随着新型冠状病毒COVID-19的威胁遍及世界，我们生活在一个日益担忧的时代，本文用matlab分析COVID-19数据集。
R语言HAR和HEAVY模型分析高频金融数据波动率
最近我们被客户要求撰写关于分析高频金融数据波动率的研究报告。在学术界和金融界，分析高频财务数据的经济价值现在显而易见。
R语言:逻辑回归ROC曲线对角线分析过程及结果
之前我们讨论了使用ROC曲线来描述分类器的优势，有人说它描述了“随机猜测类别的策略”。
bilibili视频流量数据潜望镜
最新研究表明，中国有超过7亿人在观看在线视频内容。
R语言最优化问题中的共轭函数
在回归模型研究中，我们将讨论优化，而经典工具就是所谓的共轭。给定函数f：Rp→R，其共轭值为函数f ⋆：Rp→R使得
R语言分位数回归预测筛选有上升潜力的股票
现在，分位数回归已被确立为重要的计量经济学工具。
使用R语言做极大似然估计实例
在普遍的理解中，最大似然估计是使用已知的样本结果信息来反向推断最有可能导致这些样本结果的模型参数值！
R语言ROC曲线评价分类器的好坏
本文将使用一个小数据说明ROC曲线，其中n = 10个观测值，两个连续变量x_1和x_2，以及二元变量y∈{0,1}。
R语言Fisher检验探究地区间公寓价格的关系
本文使用波兰公寓价格数据说明Fisher检验。
如何在R语言中建立六边形矩阵热图heatmap可视化
这是一个六边形热图可视化程序，主要用到的知识RColorBrewer，fields,也就是R中的可视化绘图库。
R语言中的时间序列分析模型：ARIMA-ARCH / GARCH模型分析股票价格
时间序列分析是统计学中的一个主要分支，主要侧重于分析数据集以研究数据的特征并提取有意义的统计信息来预测序列的未来值。时序分析有两种方法，即频域和时域。
R语言实现LASSO回归——自己编写LASSO回归算法
这篇文章中我们可以编写自己的代码来计算套索(lasso)回归
R语言混合正态分布极大似然估计和EM算法
为了在统计过程中发现更多有趣的结果，我们将解决极大似然估计没有简单分析表达式的情况。
R语言泊松Poisson回归模型预测人口死亡率和期望寿命
本文我们讨论了期望寿命的计算，人口统计模型的起点是死亡率表。
R语言复杂网络分析：聚类（社区检测）和可视化
为了用R来处理网络数据，我们使用婚礼数据集。
R语言使用自组织映射神经网络（SOM）进行客户细分
自组织映射神经网络（SOM）是一种无监督的数据可视化技术，可用于可视化低维（通常为2维）表示形式的高维数据集。
R语言分布滞后线性和非线性模型（DLM和DLNM）建模
本文说明了R语言中实现分布滞后线性和非线性模型（DLM和DLNM）的建模。
R语言动量交易策略分析调整后股市数据
用于动量策略中所谓的动量（Momentum），是指某一对象所具有的一种倾向于保持其原有属性或特征的性质，也可以简单理解成一种惰性（Inertia）。
R语言对Hull White短期利率模型仿真
在这篇文章中，我使用 R 建立著名的Hull-White利率模型并进行仿真。
R语言用泊松Poisson回归、GAM样条曲线模型预测骑自行车者的数量
我根据泊松Poisson回归、GAM样条曲线模型对一个十字路口的骑自行车者的数量进行预测
R语言ARIMA集成模型预测时间序列分析
本文我们使用4个时间序列模型对每周的温度序列建模。
Excel中计算票面利率Coupon Rate
票息率公式用于计算债券的票息率，根据该公式，债券的票息率将通过将年度票息支付总额除以债券的票面价值，然后乘以 100得出结果。
R语言分位数回归Quantile Regression分析租房价格数据
本文想在R软件中更好地了解分位数回归优化。在查看分位数回归之前，让我们从样本中计算中位数或分位数。
R语言分位数回归、GAM样条曲线、指数平滑和SARIMA对电力负荷时间序列预测
电力负荷预测是电网规划的基础，其水平的高低将直接影响电网规划质量的优劣。
R语言多项式线性模型：最大似然估计二次曲线
“应用线性模型”中，我们打算将一种理论（线性模型理论）应用于具体案例。
R语言用Garch模型和回归模型对股票价格分析
为了找出影响价格波动的主要因素，我们使用逐步回归法来剔除一些对于应变量即把对价格影响很小的自变量剔除出我们的模型
R语言混合图形模型MGM的网络可预测性分析
网络模型已经成为抽象复杂系统，是深入了解许多科学领域中观测变量之间的关系模式的流行方法。
广义线性模型GLM、多项式回归和广义可加模型GAM预测泰坦尼克号幸存者
本文通过R语言建立广义线性模型(GLM)、多项式回归和广义可加模型（GAM）来预测谁在1912年的泰坦尼克号沉没中幸存下来。
R语言对股票风险“溃疡指数”（ Ulcer Index）曲面图可视化
目标函数的平滑度对于优化的成功至关重要。可视化目标函数是一种检查平滑度的简便方法。
数据观察“双十一”网购新常态
在国内疫情稳定的新常态下，“双十一”点燃了消费者的购物热情，在购物热潮中，消费热点、消费者理念与行为将出现哪些变化？
R语言逻辑回归分析连续变量和分类变量之间的“相关性“
比如说分类变量为是否幸存、是因变量，连续变量为年龄、是自变量，这两者可以做相关分析吗？两者又是否可以做回归分析？
R语言实现CNN（卷积神经网络）模型进行回归数据分析
当我们将CNN（卷积神经网络）模型用于训练多维类型的数据（例如图像）时，它们非常有用。
R语言中的多项式回归、B样条曲线(B-spline Curves)回归
我们首先讨论多项式回归，进一步，我们会想到分段线性或分段多项式函数，可能还有附加的连续性约束，这些是样条曲线回归的基础。
R语言人口期望寿命统计预测方法
本文对人口统计预测方法进行讨论。
R语言用多项式回归和ARIMA模型预测电力负荷时间序列数据
根据我们对温度的预测，我们可以预测电力消耗。
R语言主题模型LDA评估公司面临的风险领域与可视化
随着越来越多的数据被数字化，获取信息变得越来越困难。我们在本文中重点关注的一个示例是评估公司面临的不同风险领域。
Matlab通过市场数据校准Hull-White利率模型参数
利率衍生证券的定价依赖于描述基本过程的模型。这些利率模型取决于您必须通过将模型预测与市场上可用的现有数据进行匹配来确定的一个或多个参数。
R语言用逻辑回归、决策树和随机森林对信贷数据集进行分类预测
在本文中，我们使用了逻辑回归、决策树和随机森林模型来对信用数据集进行分类预测并比较了它们的性能。
R语言动量和马科维茨Markowitz投资组合模型实现
动量和马科维茨投资组合模型使 均值方差优化 组合成为可行的解决方案。
R语言网络分析友谊悖论案例
本文简要介绍一下网络分析，我想提供一些有关“友谊悖论”的R语言例证。友谊悖论指出
R语言BUGS/JAGS贝叶斯分析: 马尔科夫链蒙特卡洛方法（MCMC）采样
最近我们被客户要求撰写关于MCMC采样的研究报告。在许多情况下，我们没有足够的计算能力评估空间中所有n维像素的后验概率 。在这些情况下，我们倾向于利用称为Markov-Chain Monte Carlo 算法的程序 。
R语言股市可视化相关矩阵：最小生成树
本文在股市可视化中可视化相关矩阵 ：最小生成树
R语言中使用RCPP并行计算指数加权波动率
指数加权波动率是一种波动率的度量，它使最近的观察结果有更高权重。
SAS用K-Means 聚类最优k值的选取和分析
“聚类是将数据集分为几组的过程，其中包括相似的数据点”。聚类是一种无监督的机器学习，在您拥有未标记的数据时使用。
Python计算股票投资组合的风险价值（VaR）
风险价值（VaR）用于尝试量化指定时间范围内公司或投资组合中的财务风险水平。VaR提供了一段时间内投资组合的最大损失的估计，您可以在各种置信度水平上进行计算。
Python对商店数据进行lstm和xgboost销售量时间序列建模预测分析
在数据科学学习之旅中，我经常处理日常工作中的时间序列数据集，并据此做出预测。
R语言使用Bass模型进行市场产品周期预测
巴斯Bass扩散模型已成功地用于预测各种新推出的产品以及成熟产品的市场份额。
MATLAB中的马尔可夫区制转移(Markov regime switching)模型
分析师通常关心检测市场何时“发生变化”：几个月或几年内市场的典型行为可以立即转变为非常不同的行为。投资者希望及时发现这些变化，以便可以相应地调整其策略，但是这样做可能很困难。
R语言计量经济学与有时间序列模式的机器学习预测
由于目标是预测理赔频率（以评估保险费水平），因此他建议使用旧数据来训练该模型，并使用最新数据对其进行测试。问题在于该模型没有包含任何时间模式。
R语言网络和网络流的可视化实践：通勤者流动网络
在现实世界中，我们的生活受到大量网络的支配。网络流可以表示很多模型，比如管道中的石油、高压线中电流，或者计算机网络中的数据。
R语言最大流最小割定理和最短路径算法分析交通网络流量拥堵问题
今天早上，我们使用一些论文中提到的示例，使用最大流最小割定理将流量拥塞降至最低， 并应用了最短路径分析了交通瓶颈。
R语言时间序列：ARIMA / GARCH模型的交易策略在外汇市场预测应用
最近，我们继续对时间序列建模进行探索，研究时间序列模型的自回归和条件异方差族。我们想了解自回归移动平均值（ARIMA）和广义自回归条件异方差（GARCH）模型。它们在量化金融文献中经常被引用。
数据解锁职场女性潜力
随着现代社会的进步，以男权为主的传统观念正在被颠覆，女性意识逐渐觉醒，并付诸行动，不遗余力地寻求真正的性别平等。
R语言中的隐马尔可夫HMM模型实例
最近，我们使用隐马尔可夫模型开发了一种解决方案，并被要求解释这个方案。
matlab对国内生产总值（GDP）建立马尔可夫链模型（MC）并可视化
本示例说明如何创建并可视化Markov链模型的结构和演化 。
R语言基于Garch波动率预测的区制转移交易策略
本文提出了一种算法，可以根据市场波动性在均值回归和趋势跟随策略之间进行切换。
R语言具有Student-t分布改进的GARCH（1,1）模型的贝叶斯估计
本说明介绍使用Student-t改进的GARCH（1,1）模型对汇率对数收益进行贝叶斯估计。
