Python计算股票投资组合的风险价值（VaR）
风险价值（VaR）用于尝试量化指定时间范围内公司或投资组合中的财务风险水平。VaR提供了一段时间内投资组合的最大损失的估计，您可以在各种置信度水平上进行计算。
Tag Archives: VaR
R语言风险价值VaR（Value at Risk）和损失期望值ES（Expected shortfall）的估计
风险价值VaR和损失期望值ES是常见的风险度量。
R语言中的风险价值模型度量指标TVaR与VaR
R语言中的风险价值模型度量指标TVaR与VaR
R语言VAR模型的不同类型的脉冲响应分析
R语言VAR模型的不同类型的脉冲响应分析
R语言用向量自回归（VAR）进行经济数据脉冲响应研究分析
自从Sims（1980）发表开创性的论文以来，向量自回归模型已经成为宏观经济研究中的关键工具。
R语言实现向量自回归VAR模型
澳大利亚在2008 – 2009年全球金融危机期间，政府发布了一揽子刺激计划，其中包括2008年12月的现金支付，恰逢圣诞节支出。
R语言向量自回归模型(VAR)及其实现
VAR面临的批评是他们是理论上的; 也就是说，它们不是建立在一些经济学理论的基础上，这些理论强加了方程式的理论结构。假设每个变量都影响系统中的其他变量，这使得估计系数的直接解释变得困难。尽管如此，VAR在几种情况下都很有用：
matlab使用Copula仿真优化市场风险数据VaR分析
此示例探讨了如何使用多因素copula模型模拟相关的交易违约。
GARCH（1,1），MA以及历史模拟法的VaR比较
风险价值（VaR）及其所有相关问题仍然是风险管理中的主要模型。
R语言时变参数VAR随机模型
时变参数VAR随机模型是一种新的计量经济学方法
R语言基于ARMA-GARCH-VaR模型拟合和预测实证研究分析案例
本文显示了如何基于潜在的ARMA-GARCH过程（当然也涉及更广泛意义上的QRM）来拟合和预测风险价值（VaR）。
R语言实现向量自回归VAR模型
澳大利亚在2008 – 2009年全球金融危机期间发生了这种情况。政府发布了一揽子刺激计划，其中包括2008年12月的现金支付，恰逢圣诞节支出。
R语言求风险价值VaR Value at Risk
风险价值是衡量与投资组合相关的风险水平的统计方法。
R语言基于ARMA-GARCH过程的VaR拟合和预测
本文显示了如何基于潜在的ARMA-GARCH过程（当然也涉及更广泛意义上的QRM）来拟合和预测风险价值（VaR）。
R语言基于ARMA-GARCH过程的VaR拟合和预测
R语言基于ARMA-GARCH过程的VaR拟合和预测
R语言求风险价值—VaR（Value at Risk）
风险价值—VaR（Value at Risk）
