Python计算股票投资组合的风险价值(VaR)
风险价值(VaR)用于尝试量化指定时间范围内公司或投资组合中的财务风险水平。VaR提供了一段时间内投资组合的最大损失的估计,您可以在各种置信度水平上进行计算。
风险价值(VaR)用于尝试量化指定时间范围内公司或投资组合中的财务风险水平。VaR提供了一段时间内投资组合的最大损失的估计,您可以在各种置信度水平上进行计算。
风险价值VaR和损失期望值ES是常见的风险度量。
R语言中的风险价值模型度量指标TVaR与VaR
R语言VAR模型的不同类型的脉冲响应分析
自从Sims(1980)发表开创性的论文以来,向量自回归模型已经成为宏观经济研究中的关键工具。
澳大利亚在2008 – 2009年全球金融危机期间,政府发布了一揽子刺激计划,其中包括2008年12月的现金支付,恰逢圣诞节支出。
VAR面临的批评是他们是理论上的; 也就是说,它们不是建立在一些经济学理论的基础上,这些理论强加了方程式的理论结构。假设每个变量都影响系统中的其他变量,这使得估计系数的直接解释变得困难。尽管如此,VAR在几种情况下都很有用:
此示例探讨了如何使用多因素copula模型模拟相关的交易违约。
风险价值(VaR)及其所有相关问题仍然是风险管理中的主要模型。
时变参数VAR随机模型是一种新的计量经济学方法
本文显示了如何基于潜在的ARMA-GARCH过程(当然也涉及更广泛意义上的QRM)来拟合和预测风险价值(VaR)。
澳大利亚在2008 – 2009年全球金融危机期间发生了这种情况。政府发布了一揽子刺激计划,其中包括2008年12月的现金支付,恰逢圣诞节支出。
风险价值是衡量与投资组合相关的风险水平的统计方法。
本文显示了如何基于潜在的ARMA-GARCH过程(当然也涉及更广泛意义上的QRM)来拟合和预测风险价值(VaR)。
R语言基于ARMA-GARCH过程的VaR拟合和预测
风险价值—VaR(Value at Risk)