Tag Archives: VaR

R语言风险价值VaR（Value at Risk）和损失期望值ES（Expected shortfall）的估计

By tecdat九月 17, 2020大数据部落, 数理统计, 经济, 金融ES, Expected shortfall, Value at Risk, VaR, 估计, 损失期望值, 风险价值

风险价值VaR和损失期望值ES是常见的风险度量。

R语言中的风险价值模型度量指标TVaR与VaR

By tecdat三月 6, 2020大数据部落, 数理统计, 经济, 金融R语言, TVaR, VaR, 风险价值模型

R语言中的风险价值模型度量指标TVaR与VaR

R语言VAR模型的不同类型的脉冲响应分析

By tecdat十二月 11, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术R语言, VaR, 模型, 脉冲响应

R语言VAR模型的不同类型的脉冲响应分析

R语言用向量自回归（VAR）进行经济数据脉冲响应研究分析

By tecdat十二月 10, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术R语言, VaR, 向量自回归, 脉冲响应

自从Sims（1980）发表开创性的论文以来，向量自回归模型已经成为宏观经济研究中的关键工具。

R语言实现向量自回归VAR模型

By tecdat十一月 7, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术R语言, VaR, 向量自回归, 模型

澳大利亚在2008 – 2009年全球金融危机期间，政府发布了一揽子刺激计划，其中包括2008年12月的现金支付，恰逢圣诞节支出。

matlab使用Copula仿真优化市场风险数据VaR分析

By tecdat八月 2, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 金融copula, matlab, VaR, 仿真优化, 市场风险数据

此示例探讨了如何使用多因素copula模型模拟相关的交易违约。

GARCH（1,1），MA以及历史模拟法的VaR比较

By tecdat七月 31, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融GARCH, MA, VaR, 历史模拟法, 风险, 风险价值

风险价值（VaR）及其所有相关问题仍然是风险管理中的主要模式。

R语言时变参数VAR随机模型

By tecdat七月 26, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术R语言, VaR, VAR随机模型, 向量自回归, 时变参数

时变参数VAR随机模型是一种新的计量经济学方法

R语言基于ARMA-GARCH-VaR模型拟合和预测实证研究分析案例

By tecdat七月 25, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融ARMA, ARMA-GARCH-VaR, GARCH, R语言, VaR, 预测

本文显示了如何基于潜在的ARMA-GARCH过程（当然也涉及更广泛意义上的QRM）来拟合和预测风险价值（VaR）。

R语言求风险价值VaR Value at Risk

By tecdat七月 24, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融R语言, Value at Risk, VaR, 风险价值

风险价值是衡量与投资组合相关的风险水平的统计方法。

R语言基于ARMA-GARCH过程的VaR拟合和预测

By tecdat七月 23, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融ARMA, ARMA-GARCH, GARCH, R语言, R语言基于ARMA-GARCH过程的VaR拟合和预测, VaR, 预测

在本文中我们考虑具有t分布的ARMA（1,1）-GARCH（1,1）过程

R语言基于ARMA-GARCH过程的VaR拟合和预测

By tecdat七月 23, 2019大数据部落ARMA-GARCH, R语言, R语言基于ARMA-GARCH过程的VaR拟合和预测, VaR

R语言基于ARMA-GARCH过程的VaR拟合和预测

R语言求风险价值—VaR（Value at Risk）

By tecdat五月 2, 2017大数据部落R语言, Value at Risk, VaR, 风险价值

风险价值—VaR（Value at Risk）