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R语言ARMA GARCH COPULA模型拟合股票收益率时间序列和模拟可视化

最近我们被客户要求撰写关于股票收益率时间序列的研究报告,包括一些图形和统计输出。在本文中,我们展示了 copula GARCH 方法拟合模拟数据和股票数据并进行可视化。

 
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