Tag Archives: copula

python中Copula在多元联合分布建模可视化2实例合集|附数据代码

By tecdat4月 10, 2024Python辅导, 大数据部落, 技术支持, 数理统计, 计算机科学CS辅导, 计算机科学与技术copula, 多元联合分布, 联合分布

Copula是一个用于描述多个随机变量之间相关性的函数，它将这些变量的联合分布与其边缘分布连接起来。

R语言Copula对债券时间序列数据的流动性风险进行度量

By tecdat6月 7, 2023R语言辅导, 大数据部落, 技术支持, 数理统计, 期刊论文发表投稿, 经济, 计算机科学CS辅导, 计算机科学与技术, 金融copula, 债券, 流动性风险, 风险

在金融市场中，债券的流动性风险一直是一个备受关注的问题。

MATLAB、R基于Copula方法和k-means聚类的股票选择研究上证A股数据

By tecdat3月 6, 2023MATLAB辅导, R语言辅导, 大数据部落, 技术支持, 数理统计, 期刊论文发表投稿, 经济, 计算机科学CS辅导, 计算机科学与技术, 金融copula, k-means, 上证, 聚类, 股票

Copula方法是测度金融市场间尾部相关性比较有效的方法，而且可用于研究非正态、非线性以及尾部非对称等较复杂的相依特征关系。

MATLAB用GARCH-EVT-Copula模型VaR预测分析股票投资组合

By tecdat11月 21, 2022大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融copula, EVT, GARCH, VaR, 投资组合, 股票, 预测

最近我们被客户要求撰写关于投资组合的研究报告，引入Copula来描述多只股票间的非线性相关性，构建多元GARCH-EVT-Copula模型来度量开放式基金的风险，并与其他VaR估计方法的预测结果进行比较。

R语言和Python对copula模型Gaussian、t、Clayton 和Gumbel族可视化理论概念和文献计量使用情况

By tecdat6月 14, 2022大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术Clayton, copula, Gaussian, Gumbel, python, 可视化, 时间序列

本文包含一些直观的示例来说明 copula 理论的核心概念。

R语言Copula模型分析股票市场板块相关性结构

By tecdat3月 11, 2022大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融copula, 相关性, 相关性结构, 股票, 股票市场

这篇文章是关于 copulas 和重尾的。

R语言ARMA GARCH COPULA模型拟合股票收益率时间序列和模拟可视化

By tecdat3月 9, 2022大数据部落, 数理统计, 经济, 金融arima, ARMA, ARMA GARCH COPULA, ARMA-GARCH, ARMA-GARCH-VaR, copula, Copula GARCH, Copulas, GARCH, 可视化, 多元Copula GARCH 模型, 收益率, 时间序列, 模拟, 股票

最近我们被客户要求撰写关于股票收益率时间序列的研究报告，包括一些图形和统计输出。在本文中，我们展示了 copula GARCH 方法拟合模拟数据和股票数据并进行可视化。

R语言Copula估计边缘分布模拟基金收益率计算投资组合风险价值VaR与期望损失ES

By tecdat12月 17, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融copula, ES, VaR, 基金, 投资组合, 收益率, 期望损失, 边缘分布, 风险价值

在这项工作中，我通过创建一个包含四只基金的模型来探索 copula，这些基金跟踪股票、债券、美元和商品的市场指数。

Matlab用Copula模型进行蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟和拟合股票收益数据分析

By tecdat12月 6, 2021大数据部落, 数理统计, 机器学习, 经济, 计算机科学与技术, 金融copula, matlab, Monte Carlo, 拟合, 收益, 模拟, 股票, 股票收益, 蒙特卡洛

最近，copula 在仿真模型中变得流行起来。

python中的copula：Frank、Clayton和Gumbel copula模型估计与可视化

By tecdat9月 1, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融Clayton, copula, Frank, Gumbel, python, 可视化

简单地说，copulas是具有均匀边际的联合分布函数。

R语言中的copula GARCH模型拟合时间序列并模拟分析

By tecdat7月 20, 2021大数据部落, 数理统计, 经济copula, Copulas, GARCH, 多元Copula GARCH 模型, 时间序列

在这个文章中，我们演示了copula GARCH方法（一般情况下）。

R语言用Copulas模型的尾部相依性分析损失赔偿费用

By tecdat4月 16, 2021保险, 大数据部落, 数理统计, 经济, 金融copula, Copulas, 尾部相依性, 损失, 相依性, 赔偿

两个随机变量之间的相依性问题备受关注,相依性(dependence)是反映两个随机变量之间关联程度的一个概念。

R语言Copula函数股市相关性建模：模拟Random Walk(随机游走)

By tecdat1月 26, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 金融copula, Random Walk, R语言, 模拟, 相关性, 股市, 随机游走

在引入copula时，大家普遍认为copula很有趣，因为它们允许分别对边缘分布和相依结构进行建模。

【视频讲解】R语言实现 Copula 算法建模相依性案例分析报告

By tecdat9月 3, 2019大数据部落, 数理统计, 特色视频, 经济, 计算机科学与技术, 金融copula, R语言, 依赖性, 相依性, 算法, 边缘分布

copula是将多变量分布函数与其边际分布函数耦合的函数，通常称为边缘。

matlab使用Copula仿真优化市场风险

By tecdat8月 6, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融copula, matlab, 市场风险, 投资组合

此示例演示了使用具有胖尾边缘分布的多变量copula模拟计算投资组合的风险价值和条件风险值（预期缺口）。

matlab使用Copula仿真优化市场风险数据VaR分析

By tecdat8月 2, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 金融copula, matlab, VaR, 仿真优化, 市场风险数据

此示例探讨了如何使用多因素copula模型模拟相关的交易违约。

R语言Copula的贝叶斯非参数估计

By tecdat8月 1, 2019大数据部落, 数理统计, 计算机科学与技术copula, R语言, 贝叶斯非参数估计

R语言Copula的贝叶斯非参数估计

R语言arma-garch-copula模型和金融时间序列案例

By tecdat7月 26, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融arima, copula, GARCH, R语言, 金融, 金融时间序列

最近我们被要求撰写关于金融时间序列的arma-garch-copula的调查报告。

R语言基于copula的贝叶斯分层混合模型的诊断准确性研究

By tecdat7月 24, 2019医药生物, 大数据部落, 数理统计, 机器学习, 计算机科学与技术copula, R语言, 准确性, 分层混合模型, 诊断, 贝叶斯, 贝叶斯分层混合模型

在对诊断测试准确性的系统评价中，统计分析部分旨在估计测试的平均（跨研究）敏感性和特异性及其变异性以及其他测量。

R语言多元Copula GARCH 模型时间序列预测

By tecdat7月 23, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融copula, GARCH, R语言, 多元Copula GARCH 模型, 市场, 时间序列, 时间序列预测, 股市, 股票, 金融, 预测

和宏观经济数据不同，金融市场上多为高频数据，比如股票收益率序列。

多元Copula GARCH 模型时间序列预测

By tecdat4月 1, 2017大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术copula, GARCH, 多元, 时间序列, 预测

多元Copula GARCH 模型时间序列预测