Tag Archives: 蒙特卡洛

Python农作物种植策略研究GA-BP神经网络、蒙特卡洛算法、自注意力Stacking集成模型及粒子群算法PSO优化基于华北山区乡村农作物数据及地块数据

By tecdat1月 15, 2026Python辅导, 人工智能, 农业, 大数据部落, 技术支持, 数理统计, 期刊论文发表投稿, 计算机科学CS辅导, 计算机科学与技术GA-BP, PSO, Stacking, 农作物, 神经网络, 种植策略, 粒子群, 自注意力, 蒙特卡洛, 集成模型

在全球气候变化与经济不确定性叠加的背景下，华北山区乡村农业面临耕地利用率低、种植风险高、收益不稳定等突出问题。

Python用MCMC马尔科夫链蒙特卡洛、拒绝抽样和Metropolis-Hastings采样算法

By tecdat6月 20, 2022大数据部落, 数理统计, 计算机科学与技术MCMC, Metropolis-Hastings, python，马尔可夫，, 抽样, 拒绝抽样, 蒙特卡洛, 采样, 隐马尔可夫, 隐马尔可夫模型, 隐马尔科夫模型, 马尔, 马尔可夫, 马尔可夫体制转换模型, 马尔可夫切换, 马尔可夫区制转换, 马尔可夫区制转移, 马尔可夫机制转换模型, 马尔可夫状态转换, 马尔可夫转换, 马尔可夫转换模型, 马尔可夫链, 马尔科夫, 马尔科夫机制转换模型, 马尔科夫转换, 马尔科夫链, 马氏链，马尔可夫，R语言

WeChat Tencent QQ email print 由Kaizong Ye，Liao Bao撰写 马尔

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Matlab用向量误差修正VECM模型蒙特卡洛Monte Carlo预测债券利率时间序列和MMSE 预测

By tecdat6月 15, 2022大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术MMSE, Monte Carlo, VEC, VECM, 债券, 利率, 向量误差修正, 时间序列, 蒙特卡洛, 预测

此示例说明如何从 VEC( q ) 模型生成 Monte Carlo 预测。

Python用GARCH、离散随机波动率模型DSV模拟和估计股票收益时间序列与蒙特卡洛可视化

By tecdat1月 26, 2022大数据部落, 数理统计, 经济DSV, GARCH, 估计, 收益, 时间序列, 模拟, 波动率, 离散随机波动率, 股票, 蒙特卡洛, 随机波动率

这篇文章介绍了一类离散随机波动率模型。

Matlab用Copula模型进行蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟和拟合股票收益数据分析

By tecdat12月 6, 2021大数据部落, 数理统计, 机器学习, 经济, 计算机科学与技术, 金融copula, matlab, Monte Carlo, 拟合, 收益, 模拟, 股票, 股票收益, 蒙特卡洛

最近，copula 在仿真模型中变得流行起来。

R语言蒙特卡洛方法：方差分量的Metropolis Hastings（M-H）、吉布斯Gibbs采样比较分析

By tecdat7月 9, 2021大数据部落, 数理统计, 机器学习, 计算机科学与技术Hastings, M-H, Metropolis, Metropolis Hastings, 吉布斯, 方差, 方差分量, 蒙特卡洛, 蒙特卡洛方法

蒙特卡洛方法利用随机数从概率分布P(x)中生成样本，并从该分布中评估期望值，该期望值通常很复杂，不能用精确方法评估。

【视频讲解】Python蒙特卡罗（Monte Carlo）模拟计算投资组合的风险价值（VaR）

By tecdat6月 25, 2021大数据部落, 数理统计, 机器学习, 特色视频, 经济, 计算机科学与技术, 金融Carlo, Monte, Monte Carlo, VaR, 投资, 投资组合, 模拟, 组合, 蒙特卡洛, 风险价值

VaR是 “风险价值 “的缩写，是许多公司和银行用来确定其公司内部金融风险水平的工具。风险值是为公司的投资而计算的，也可能是为检查银行或公司所管理的投资组合的风险水平。

Python使用GARCH，EGARCH，GJR-GARCH模型和蒙特卡洛模拟进行股价预测

By tecdat3月 2, 2021大数据部落, 数理统计, 机器学习, 经济, 计算机科学与技术, 金融EGARCH, GARCH, GJR-GARCH, python, 模拟, 股价, 股市, 蒙特卡洛, 预测

预测股价已经受到了投资者，政府，企业和学者广泛的关注。然而，数据的非线性和非平稳性使得开发预测模型成为一项复杂而具有挑战性的任务。

R语言使用Metropolis-Hastings采样算法自适应贝叶斯估计与可视化

By tecdat2月 3, 2021大数据部落, 数理统计, 机器学习, 计算机科学与技术Markov, Markov Chain, MCMC, Metropolis- Hasting, R语言, 蒙特卡洛, 贝叶斯, 采样, 马尔可夫链

如果您可以写出模型的似然函数，则 Metropolis-Hastings算法可以负责其余部分（即MCMC ）。

R语言BUGS/JAGS贝叶斯分析: 马尔科夫链蒙特卡洛方法（MCMC）采样

By tecdat11月 19, 2020医药生物, 大数据部落, 数理统计, 计算机科学与技术BUGS, JAGS, Markov, MCMC, 蒙特卡洛, 贝叶斯, 马尔, 马尔可夫, 马尔科夫链, 马氏链，马尔可夫，R语言

最近我们被客户要求撰写关于MCMC采样的研究报告。在许多情况下，我们没有足够的计算能力评估空间中所有n维像素的后验概率 。在这些情况下，我们倾向于利用称为Markov-Chain Monte Carlo 算法的程序 。

R语言使用蒙特卡洛模拟进行正态性检验及可视化

By tecdat8月 14, 2020大数据部落, 数理统计, 计算机科学与技术R语言, 可视化, 模拟, 正态, 蒙特卡洛

如何使用蒙特卡洛模拟来推导随机变量可能的分布，我们回到统计数据（无协变量）进行说明。

R语言蒙特卡洛计算和快速傅立叶变换计算矩生成函数

By tecdat6月 7, 2020保险, 大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融R语言, 傅立叶变换, 矩生成函数, 蒙特卡洛

对精算科学来说，当我们处理独立随机变量的总和时，特征函数很有趣，因为总和的特征函数是特征函数的乘积。