Tag Archives: 波动率

【视频讲解】Python用LSTM长短期记忆网络GARCH对SPX指数金融时间序列波动率滚动预测

By tecdat8月 15, 2024Python辅导, 大数据部落, 技术支持, 数理统计, 特色视频, 经济, 计算机科学CS辅导, 计算机科学与技术, 金融GARCH, LSTM, SPX, SPX指数, 时间序列, 波动率, 滚动预测, 金融, 长短期记忆网络

本文融合了多种技术，其中 LSTM（长短期记忆网络）和 GARCH（广义自回归条件异方差）模型尤为关键。

R语言用GARCH模型波动率建模和预测、回测风险价值 (VaR)分析股市收益率时间序列

By tecdat5月 24, 2022R语言辅导, 大数据部落, 技术支持, 数理统计, 计算机科学CS辅导, 计算机科学与技术GARCH, VaR, 回测, 时间序列, 波动率, 股市, 预测, 风险价值

风险价值 (VaR) 是金融风险管理中使用最广泛的市场风险度量，也被投资组合经理等从业者用来解释未来市场风险。

R语言隐马尔可夫模型HMM连续序列重要性重抽样CSIR估计随机波动率模型SV分析股票收益率时间序列

By tecdat5月 16, 2022大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术CSIR, HMM, 序列重要性重抽样, 收益率, 时间序列, 波动率, 波动率建模, 离散随机波动率, 股票, 重抽样, 重要性重抽样, 随机波动率, 随机波动率模型, 隐马尔可夫, 预测波动率, 高频波动率

在本笔记本中，我们向读者介绍了基本的随机波动率模型，并通过连续顺序重要性重采样讨论了它们的估计。我们使用收益率数据集来讨论 CSIR 在随机波动率模型估计中的实现和性能。

R语言单变量和多变量（多元）动态条件相关系数DCC-GARCH模型分析股票收益率金融时间序列数据波动率

By tecdat3月 25, 2022大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融DCC, DCC-GARCH, GARCH, 动态条件相关系数, 多元, 多元GARCH, 多变量, 收益率, 时间序列, 波动率, 股票, 股票收益率, 金融, 预测

当您处理金融时间序列时，我们通常可以获得相对高频的观察结果。

R语言指数加权模型EWMA预测股市多变量波动率时间序列

By tecdat3月 15, 2022大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融EWMA, 多变量, 指数加权模型, 时间序列, 波动率, 股市

从广义上讲，复杂的模型可以实现很高的预测准确性。

R语言多变量广义正交GARCH（GO-GARCH）模型对股市高维波动率时间序列拟合预测

By tecdat3月 2, 2022大数据部落, 数理统计, 经济, 金融GARCH, 多变量, 广义正交GARCH, 时间序列, 波动率, 股市, 预测

在多变量波动率预测中，我们有时会看到对少数主成分驱动的协方差矩阵建模，而不是完整的股票。

R语言GJR-GARCH和GARCH波动率预测普尔指数时间序列和Mincer Zarnowitz回归、DM检验、JB检验

By tecdat2月 22, 2022大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术DM, DM检验, GARCH, GJR-GARCH, JB, JB检验, Mincer Zarnowitz, 回归, 时间序列, 普尔指数, 检验, 波动率, 预测

在投资组合管理、风险管理和衍生品定价中，波动性起着重要作用。

Python用GARCH、离散随机波动率模型DSV模拟和估计股票收益时间序列与蒙特卡洛可视化

By tecdat1月 26, 2022大数据部落, 数理统计, 经济DSV, GARCH, 估计, 收益, 时间序列, 模拟, 波动率, 离散随机波动率, 股票, 蒙特卡洛, 随机波动率

这篇文章介绍了一类离散随机波动率模型。

Matlab用BUGS马尔可夫区制转换Markov switching随机波动率SV模型、序列蒙特卡罗SMC、Metropolis Hastings采样分析时间序列数据

By tecdat12月 2, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融BUGS, Hastings, Markov, Markov switching, matlab, Metropolis, Metropolis Hastings, SMC, SV, 区制转换, 序列, 序列蒙特卡罗, 时间序列, 波动率, 蒙特卡罗, 采样, 随机波动率, 马尔可夫, 马尔可夫区制转换

在这个例子中，我们考虑马尔可夫转换随机波动率模型。

R语言Garch建模常用软件包比较、拟合标准普尔SP 500指数波动率时间序列和预测可视化

By tecdat11月 25, 2021可视化和设计, 大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融GARCH, SP 500, 可视化, 时间序列, 标准普尔, 模型, 比较, 波动率, 软件包, 预测

我们研究波动聚集，以及使用单变量 GARCH(1,1) 模型对其进行建模。

R语言BUGS序列蒙特卡罗SMC、马尔可夫转换随机波动率SV模型、粒子滤波、Metropolis Hastings时间序列分析

By tecdat11月 5, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术BUGS, SMC, SV, SV模型, 序列蒙特卡罗, 时间序列, 波动率, 粒子, 粒子滤波, 蒙特卡罗, 随机波动率, 预测, 马尔可夫, 马尔可夫转换

在这个例子中，我们考虑马尔可夫转换随机波动率模型。

R语言ARIMA-GARCH波动率模型预测股票市场苹果公司日收益率时间序列

By tecdat10月 8, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 金融arima, GARCH, 收益率, 时间序列, 波动率, 股票, 预测

在本文中，我们将尝试为苹果公司的日收益率寻找一个合适的 GARCH 模型。

R语言多元动态条件相关DCC-MVGARCH、常相关CCC-MVGARCH模型进行多变量股市波动率预测

By tecdat8月 4, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 金融CCC, CCC-MVGARCH, DCC, DCC-MVGARCH, GARCH, MVGARCH, 动态条件相关, 多元, 多变量, 常相关, 波动率, 股市

当从单变量波动率预测跳到多变量波动率预测时，我们需要明白，现在不仅要预测单变量波动率元素，还要预测协方差元素。

R语言时变波动率和ARCH，GARCH，GARCH-in-mean模型分析股市收益率时间序列

By tecdat7月 27, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融ARCH, GARCH, 收益率, 时间序列, 波动率

自回归条件异方差（ARCH）模型涉及具有时变异方差的时间序列，其中方差是以特定时间点的现有信息为条件的。

R语言量化：合成波动率指数移动平均策略分析标准普尔500波动率指数(VIX)

By tecdat7月 21, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 金融VIX, 标准普尔, 波动率, 移动平均, 移动平均策略, 量化

本文目标是创建合成波动率指数

【视频讲解】Python随机波动率(SV)模型对标普500指数时间序列波动性预测

By tecdat5月 21, 2021大数据部落, 数理统计, 特色视频, 经济, 计算机科学与技术, 金融SV, 时间序列, 标普500指数, 波动性, 波动率, 随机波动率, 预测

资产价格具有随时间变化的波动性（逐日收益率的方差）。

R语言时间序列GARCH模型分析股市波动率

By tecdat4月 29, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 金融GARCH, 时间序列, 波动率, 股市

在这篇文章中，我们将学习一种在价格序列中建立波动性模型的标准方法，即广义自回归条件异方差（GARCH）模型。

R语言HAR和HEAVY模型分析高频金融数据波动率

By tecdat1月 12, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 金融HAR, HEAVY, R语言, 模型, 波动率, 波动率建模, 高频金融数据

最近我们被客户要求撰写关于分析高频金融数据波动率的研究报告。在学术界和金融界，分析高频财务数据的经济价值现在显而易见。

R语言中使用RCPP并行计算指数加权波动率

By tecdat11月 17, 2020大数据部落, 数理统计, 经济, 金融Rcpp, R语言, 波动率

指数加权波动率是一种波动率的度量，它使最近的观察结果有更高权重。

R语言基于Garch波动率预测的区制转移交易策略

By tecdat10月 28, 2020大数据部落, 数理统计, 经济, 金融GARCH, R语言, 交易策略, 区制转移, 波动, 波动率, 策略, 预测

本文提出了一种算法，可以根据市场波动性在均值回归和趋势跟随策略之间进行切换。

Matlab马尔可夫链蒙特卡罗法（MCMC）估计随机波动率（SV，Stochastic Volatility） 模型

By tecdat10月 9, 2020大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融Markov, matlab, MCMC, Stochastic Volatility, SV, 波动, 波动率, 随机, 随机波动率, 马尔可夫, 马尔可夫链

波动率是一个重要的概念，在金融和交易中有许多应用。这是期权定价的基础。波动率还使您可以确定资产分配并计算投资组合的风险价值（VaR）。甚至波动率本身也是一种金融工具，例如CBOE的VIX波动率指数。但是，与证券价格或利率不同，波动不能直接观察到。

R语言ARMA-EGARCH模型、集成预测算法对SPX实际波动率进行预测

By tecdat4月 17, 2020大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融ARMA, EGARCH, R语言, 时间序列, 模型, 波动率, 集成预测, 预测

本文比较了几个时间序列模型，以预测SP 500指数的每日实际波动率。

Python时间序列选择波动率预测指数收益算法分析案例

By tecdat7月 31, 2019保险, 大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术python, 指数收益, 时间序列, 波动率, 预测

在传统的金融理论中，理性和同质的投资者是核心假设之一，表明每个投资者都有相同的信息，从而做出同样的决定。

R语言基于ARCH模型股价波动率建模分析

By tecdat7月 31, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融ARCH, ARCH模型, R语言, 市场, 波动率, 波动率建模, 股价

金融中一个重要度量是与资产相关的风险，而资产波动率是最常用的风险度量。然而，资产波动率的类型有多种。

R语言预测期货波动率的实现：ARCH与HAR-RV与GARCH，ARFIMA模型比较

By tecdat7月 31, 20191 comment大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融ARCH, ARCH模型, ARFIMA, GARCH, HAR, HAR-RV, HAR-RV模型, R语言, 时间序列, 期货, 模型, 波动率, 股市, 股票, 股票市场, 预测, 预测波动率

波动率是众多定价和风险模型中的关键参数，例如BS定价方法或风险价值的计算。