Tag Archives: 收益率

视频讲解|Stata和R语言自助法Bootstrap结合GARCH对sp500收益率数据分析

By tecdat5月 30, 2025R语言辅导, 大数据部落, 技术支持, 数理统计, 期刊论文发表投稿, 特色视频, 经济, 计算机科学CS辅导, 计算机科学与技术bootstrap, GARCH, R语言, SP500, stata, 收益率, 数据分析, 自助法, 视频讲解

在数据科学的浩瀚海洋中，我们如同探索未知宝藏的探险家，不断追寻更精准、更高效的数据分析方法。

马尔可夫转换MSVAR模型预测资产收益率时间序列可视化分析|附数据代码

By tecdat5月 13, 2024R语言辅导, 保险, 大数据部落, 技术支持, 数理统计, 期刊论文发表投稿, 经济, 计算机科学CS辅导, 计算机科学与技术, 金融MSVAR, VaR, 收益率, 时间序列, 资产收益率, 马尔可夫, 马尔可夫转换

在现代金融市场中，资产收益率序列的预测一直是投资者和金融机构关注的焦点。

R语言平稳性ADF检验、ARCH-LM效应检验分析收盘价收益率数据可视化

By tecdat1月 30, 2024R语言辅导, 大数据部落, 技术支持, 数理统计, 经济, 计算机科学CS辅导, 计算机科学与技术, 金融ADF检验, 平稳性, 收益率, 收盘价, 效应检验

数据读取和处理是金融分析中非常重要的一步。

R语言马科维茨Markowitz均值-方差(风险投资模型)分析最优投资组合数据预期收益率可视化

By tecdat7月 7, 2023R语言辅导, 大数据部落, 技术支持, 数理统计, 期刊论文发表投稿, 计算机科学CS辅导, 计算机科学与技术Markowitz, 均值-方差, 投资组合, 收益率, 最优投资组合, 预期收益率, 风险投资, 马科维茨

证券及其它风险资产的投资首先需要解决的是两个核心问题：即预期收益与风险。 

R语言无套利区间模型期货期现研究：正向套利和反向套利次数、收益率分析华泰柏瑞300ETF可视化

By tecdat3月 23, 2023R语言辅导, 大数据部落, 技术支持, 数理统计, 期刊论文发表投稿, 经济, 计算机科学CS辅导, 计算机科学与技术, 金融300ETF, 华泰柏瑞, 反向套利, 套利, 收益率, 无套利区间模型, 期现, 期货, 期货期现, 正向套利, 股票

股指期货的套利交易有助于股指期货实现其价格发现以及风险规避的功能。

python用回归、arima、随机森林、GARCH模型分析国债期货波动性、收益率、价格预测

By tecdat1月 4, 2023Python辅导, 大数据部落, 技术支持, 数理统计, 经济, 计算机科学CS辅导, 计算机科学与技术, 金融arima, GARCH, 回归, 国债, 收益率, 期货, 波动性, 随机森林, 预测

让个人购买人员了解美国国债期货的特性，以便于进行个人投资及管理。

R语言收益率和波动性模拟股票价格COMP226带自测题

By tecdat10月 24, 2022R语言辅导, 大数据部落, 数理统计, 计算机科学CS辅导, 计算机科学与技术COMP226, R语言, 收益率, 时间序列, 模拟, 波动性, 股票, 自测题, 预测

在本工作表中，我们将研究价格、收益率和波动性。波动性通常用收益率的均方差来衡量，例如夏普比率的分母，它被用作风险的衡量标准。

R语言隐马尔可夫模型HMM连续序列重要性重抽样CSIR估计随机波动率模型SV分析股票收益率时间序列

By tecdat5月 16, 2022大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术CSIR, HMM, 序列重要性重抽样, 收益率, 时间序列, 波动率, 波动率建模, 离散随机波动率, 股票, 重抽样, 重要性重抽样, 随机波动率, 随机波动率模型, 隐马尔可夫, 预测波动率, 高频波动率

在本笔记本中，我们向读者介绍了基本的随机波动率模型，并通过连续顺序重要性重采样讨论了它们的估计。我们使用收益率数据集来讨论 CSIR 在随机波动率模型估计中的实现和性能。

R语言GARCH模型对股市sp500收益率bootstrap、滚动估计预测VaR、拟合诊断和蒙特卡罗模拟可视化

By tecdat4月 19, 2022大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融bootstrap, GARCH, SP500, VaR, 拟合诊断, 收益率, 模拟, 滚动估计, 滚动估计预测, 滚动预测, 股市, 股票, 蒙特卡罗, 诊断

Box 等人的开创性工作(1994) 在自回归移动平均模型领域的相关工作为波动率建模领域的相关工作铺平了道路，分别由 Engle (1982) 和 Bollerslev (1986) 引入了 ARCH 和 GARCH 模型。

R语言单变量和多变量（多元）动态条件相关系数DCC-GARCH模型分析股票收益率金融时间序列数据波动率

By tecdat3月 25, 2022大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融DCC, DCC-GARCH, GARCH, 动态条件相关系数, 多元, 多元GARCH, 多变量, 收益率, 时间序列, 波动率, 股票, 股票收益率, 金融, 预测

当您处理金融时间序列时，我们通常可以获得相对高频的观察结果。

R语言ARMA GARCH COPULA模型拟合股票收益率时间序列和模拟可视化

By tecdat3月 9, 2022大数据部落, 数理统计, 经济, 金融arima, ARMA, ARMA GARCH COPULA, ARMA-GARCH, ARMA-GARCH-VaR, copula, Copula GARCH, Copulas, GARCH, 可视化, 多元Copula GARCH 模型, 收益率, 时间序列, 模拟, 股票

最近我们被客户要求撰写关于股票收益率时间序列的研究报告，包括一些图形和统计输出。在本文中，我们展示了 copula GARCH 方法拟合模拟数据和股票数据并进行可视化。

R语言样条曲线分段线性回归模型piecewise regression估计个股beta值分析收益率数据

By tecdat3月 1, 2022大数据部落, 数理统计, 经济, 金融Beta, beta系数, piecewise, piecewise regression, 个股, 分段线性回归, 回归, 收益率, 样条曲线, 线性回归, 股市

一只 股票的_beta_值通常意味着它与市场的关系，当市场变动 1%时，我们期望股票会发生多少百分比的变动。

R语言用收缩估计Shrinkage股票beta系数回归分析Microsoft收益率风险

By tecdat2月 25, 2022大数据部落, 数理统计, 经济Beta, beta系数, Shrinkage, 回归, 收益率, 收缩估计, 股票, 风险

配对交易提出的问题之一是股票的贝塔值相对于市场的不稳定估计。

R语言Copula估计边缘分布模拟基金收益率计算投资组合风险价值VaR与期望损失ES

By tecdat12月 17, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融copula, ES, VaR, 基金, 投资组合, 收益率, 期望损失, 边缘分布, 风险价值

在这项工作中，我通过创建一个包含四只基金的模型来探索 copula，这些基金跟踪股票、债券、美元和商品的市场指数。

MATLAB用GARCH模型对股票市场收益率时间序列波动的拟合与预测

By tecdat11月 15, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融GARCH, matlab, 拟合, 收益率, 时间序列, 波动, 股市, 股票, 股票市场, 预测

使用 garch 指定一个单变量GARCH（广义自回归条件异方差）模型。

Python 用ARIMA、GARCH模型预测分析股票市场收益率时间序列

By tecdat10月 26, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融arima, GARCH, python, 收益率, 时间序列, 股票, 股票市场, 预测

在量化金融中，我们学习了各种时间序列分析技术以及如何使用它们。

R语言ARIMA-GARCH波动率模型预测股票市场苹果公司日收益率时间序列

By tecdat10月 8, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 金融arima, GARCH, 收益率, 时间序列, 波动率, 股票, 预测

在本文中，我们将尝试为苹果公司的日收益率寻找一个合适的 GARCH 模型。

R语言时变波动率和ARCH，GARCH，GARCH-in-mean模型分析股市收益率时间序列

By tecdat7月 27, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融ARCH, GARCH, 收益率, 时间序列, 波动率

自回归条件异方差（ARCH）模型涉及具有时变异方差的时间序列，其中方差是以特定时间点的现有信息为条件的。

R语言股票市场指数：ARMA-GARCH模型和对数收益率数据探索性分析

By tecdat1月 19, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 金融ARMA, GARCH, R语言, 对数收益率, 市场, 探索性分析, 收益率, 数据, 股票, 股票市场

最近我们被客户要求撰写关于ARMA-GARCH模型的研究报告。工业指数（DIJA）的价值基于每个组成公司的每股股票价格之和。

R语言用神经网络改进Nelson-Siegel模型拟合收益率曲线分析

By tecdat4月 10, 2020信息管理与信息系统, 大数据部落, 数理统计, 机器学习, 经济, 计算机科学与技术, 金融Nelson-Siegel, Nelson-Siegel模型, R语言, 收益率, 神经网络

我们要做的是：我们从一些收益率曲线开始，然后逐步地随机修改收益率，最后尝试拟合NS模型以新的收益。因此我们对此进行了模拟。

用R语言用Nelson Siegel和线性插值模型对债券价格和收益率建模

By tecdat4月 6, 2020大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融Nelson, R语言, Siegel, 债券, 收益率, 模型, 线性插值

虽然期望债券不会出现负利率，但也不是完全看不到。在危机时期，政府债券甚至公司债券都可以以负收益率交易(例如雀巢)。