R语言隐马尔可夫模型HMM连续序列重要性重抽样CSIR估计随机波动率模型SV分析股票收益率时间序列
在本笔记本中，我们向读者介绍了基本的随机波动率模型，并通过连续顺序重要性重采样讨论了它们的估计。我们使用收益率数据集来讨论 CSIR 在随机波动率模型估计中的实现和性能。
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R语言GARCH模型对股市sp500收益率bootstrap、滚动估计预测VaR、拟合诊断和蒙特卡罗模拟可视化
Box 等人的开创性工作(1994) 在自回归移动平均模型领域的相关工作为波动率建模领域的相关工作铺平了道路，分别由 Engle (1982) 和 Bollerslev (1986) 引入了 ARCH 和 GARCH 模型。
R语言单变量和多变量（多元）动态条件相关系数DCC-GARCH模型分析股票收益率金融时间序列数据波动率
当您处理金融时间序列时，我们通常可以获得相对高频的观察结果。
R语言ARMA GARCH COPULA模型拟合股票收益率时间序列和模拟可视化
WeChat Tencent QQ email print 由Kaizong Ye，Liao Bao撰写 &n
R语言样条曲线分段线性回归模型piecewise regression估计个股beta值分析收益率数据
一只 股票的_beta_值通常意味着它与市场的关系，当市场变动 1%时，我们期望股票会发生多少百分比的变动。
R语言用收缩估计Shrinkage股票beta系数回归分析Microsoft收益率风险
配对交易提出的问题之一是股票的贝塔值相对于市场的不稳定估计。
R语言Copula估计边缘分布模拟基金收益率计算投资组合风险价值VaR与期望损失ES
在这项工作中，我通过创建一个包含四只基金的模型来探索 copula，这些基金跟踪股票、债券、美元和商品的市场指数。
MATLAB用GARCH模型对股票市场收益率时间序列波动的拟合与预测
使用 garch 指定一个单变量GARCH（广义自回归条件异方差）模型。
Python 用ARIMA、GARCH模型预测分析股票市场收益率时间序列
在量化金融中，我们学习了各种时间序列分析技术以及如何使用它们。
R语言ARIMA-GARCH波动率模型预测股票市场苹果公司日收益率时间序列
在本文中，我们将尝试为苹果公司的日收益率寻找一个合适的 GARCH 模型。
R语言时变波动率和ARCH，GARCH，GARCH-in-mean模型分析股市收益率时间序列
自回归条件异方差（ARCH）模型涉及具有时变异方差的时间序列，其中方差是以特定时间点的现有信息为条件的。
R语言股票市场指数：ARMA-GARCH模型和对数收益率数据探索性分析
本文将分析2007-2018年的工业指数（DJIA）。工业指数（DIJA）是一个股市指数，表明位于30家大型上市公司的价值。
R语言用神经网络改进Nelson-Siegel模型拟合收益率曲线分析
我们要做的是：我们从一些收益率曲线开始，然后逐步地随机修改收益率，最后尝试拟合NS模型以新的收益。因此我们对此进行了模拟。
用R语言用Nelson Siegel和线性插值模型对债券价格和收益率建模
虽然期望债券不会出现负利率，但也不是完全看不到。在危机时期，政府债券甚至公司债券都可以以负收益率交易(例如雀巢)。
