R语言coda贝叶斯MCMC Metropolis-Hastings采样链分析和收敛诊断可视化
实现一个简单的 Metropolis-Hastings MCMC 从该模型的后验分布中采样。
实现一个简单的 Metropolis-Hastings MCMC 从该模型的后验分布中采样。
指数分布是泊松过程中事件之间时间的概率分布,因此它用于预测到下一个事件的等待时间。
Metropolis Hastings 算法是一种非常简单的算法,用于从难以采样的分布中生成样本。
在这个例子中,我们考虑马尔可夫转换随机波动率模型。
在频率学派中,观察样本是随机的,而参数是固定的、未知的数量。
蒙特卡洛方法利用随机数从概率分布P(x)中生成样本,并从该分布中评估期望值,该期望值通常很复杂,不能用精确方法评估。
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