Tag Archives: 收益

R语言分析ROE与股票收益的关系

By tecdat6月 20, 2023技术支持, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融ROE, 收益, 股票

影响股票收益的因子一直是研究者与投资者关注的问题。

R语言随机波动模型SV：马尔可夫蒙特卡罗法MCMC、正则化广义矩估计GMM和准最大似然估计QMLE上证指数收益时间序列

By tecdat1月 5, 2023R语言辅导, 大数据部落, 技术支持, 数理统计, 期刊论文发表投稿, 经济, 计算机科学CS辅导, 计算机科学与技术, 金融GMM, MCMC, QMLE, SV, 上证指数, 准最大似然估计, 广义矩估计, 收益, 时间序列, 正则化广义矩估计, 矩估计, 股票, 随机波动模型, 马尔可夫蒙特卡罗法

本文做SV模型，选取马尔可夫蒙特卡罗法(MCMC)、正则化广义矩估计法和准最大似然估计法估计。

R语言几何布朗运动 GBM模拟股票价格优化建立期权定价概率加权收益曲线可视化

By tecdat5月 19, 2022大数据部落几何布朗运动, 布朗运动, 收益, 收益曲线, 期权, 期权定价, 模拟, 股票

对于模拟股票价格，几何布朗运动 (GBM) 是事实上的首选模型。

R语言用有限混合模型(FMM,finite mixture model)创建衰退指标对股市SPY、ETF收益聚类和双坐标图可视化

By tecdat2月 17, 2022大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融ETF, finite mixture model, FMM, SPY, 收益, 有限混合模型, 聚类, 股市, 衰退指标

从广义上讲，我们可以将金融市场状况分为两类：牛市和熊市。

Python用GARCH、离散随机波动率模型DSV模拟和估计股票收益时间序列与蒙特卡洛可视化

By tecdat1月 26, 2022大数据部落, 数理统计, 经济DSV, GARCH, 估计, 收益, 时间序列, 模拟, 波动率, 离散随机波动率, 股票, 蒙特卡洛, 随机波动率

这篇文章介绍了一类离散随机波动率模型。

R语言股票收益分布一致性检验KS检验Kolmogorov-Smirnov、置换检验Permutation Test可视化

By tecdat1月 19, 2022大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融Kolmogorov-Smirnov, KS, KS检验, Permutation Test, 一致性检验, 分布, 可视化, 收益, 检验, 置换检验, 股票

今年的收益是否真的与典型年份的预期不同？

R语言Fama French (FF) 三因子模型和CAPM多因素扩展模型分析股票市场投资组合风险/收益可视化

By tecdat1月 11, 2022大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融CAPM, Fama French, 三因子模型, 回归, 多因素, 投资组合, 收益, 股市, 股票, 股票市场, 风险

FF 模型通过回归除市场收益之外的几个变量的投资组合收益来扩展 CAPM。

Matlab用Copula模型进行蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟和拟合股票收益数据分析

By tecdat12月 6, 2021大数据部落, 数理统计, 机器学习, 经济, 计算机科学与技术, 金融copula, matlab, Monte Carlo, 拟合, 收益, 模拟, 股票, 股票收益, 蒙特卡洛

最近，copula 在仿真模型中变得流行起来。

R语言回测交易：根据历史信号/交易创建股票收益曲线

By tecdat9月 16, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 金融交易, 历史信号, 回测, 收益, 股票, 股票收益

本文介绍如何根据历史信号/交易制作股票曲线。

基于R语言股票市场收益的统计可视化分析

By tecdat9月 25, 2020可视化和设计, 大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融R语言, 可视化, 市场, 收益, 统计, 股票

最近我们被客户要求撰写关于分析各种投资的历史收益的研究报告。要执行此分析，我们需要资产的历史数据。数据提供者很多，有些是免费的，大多数是付费的。

R语言使用LASSO回归预测股票收益

By tecdat8月 1, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融LASSO, LASSO回归, python, R语言, 回归, 收益, 股票, 股票收益, 预测

只要有金融经济学家，金融经济学家一直在寻找能够预测股票收益的变量。

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