Tag Archives: 投资组合

Python中国证券成分股波动率量化：ARIMA-随机森林预测、MPT投资组合优化、四维评价体系与动态仓位策略

By tecdat8月 25, 2025Python辅导, 大数据部落, 技术支持, 数理统计, 期刊论文发表投稿, 计算机科学CS辅导, 计算机科学与技术arima, 投资组合, 波动率, 证券, 量化, 随机森林

从1990年上海证券交易所成立至今，中国证券市场用30年时间成长为全球规模领先的市场——截至2019年底，沪深两市上市股票近4000只，交易制度、监管体系逐步完善，机构投资者占比持续提升。

Python深度强化学习对冲策略：衍生品投资组合套期保值Black-Scholes、Heston模型分析

By tecdat12月 3, 2024Python辅导, 大数据部落, 技术支持, 数理统计, 期刊论文发表投稿, 经济, 计算机科学CS辅导, 计算机科学与技术Heston, 套期保值, 对冲策略, 投资组合, 深度强化学习

本文提出了一个在存在交易成本、市场冲击、流动性约束或风险限制等市场摩擦的情况下，使用现代深度强化学习方法对衍生品投资组合进行套期保值的框架。

R语言马科维茨Markowitz均值-方差(风险投资模型)分析最优投资组合数据预期收益率可视化

By tecdat7月 7, 2023R语言辅导, 大数据部落, 技术支持, 数理统计, 期刊论文发表投稿, 计算机科学CS辅导, 计算机科学与技术Markowitz, 均值-方差, 投资组合, 收益率, 最优投资组合, 预期收益率, 风险投资, 马科维茨

证券及其它风险资产的投资首先需要解决的是两个核心问题：即预期收益与风险。 

Python、MATLAB股票投资：ARIMA模型最优的选股方案和投资组合方案与预测

By tecdat2月 21, 2023MATLAB辅导, Python辅导, 大数据部落, 技术支持, 数理统计, 经济, 计算机科学CS辅导, 计算机科学与技术matlab, python, 投资组合, 股票, 股票投资, 选股方案, 预测

基于当前统计的股票数据选择最优的选股方案和投资组合方案，以及预测股票价格未来一段时间的走向趋势以及波动程度，具有很大的实用价值

MATLAB用GARCH-EVT-Copula模型VaR预测分析股票投资组合

By tecdat11月 21, 2022大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融copula, EVT, GARCH, VaR, 投资组合, 股票, 预测

最近我们被客户要求撰写关于投资组合的研究报告，引入Copula来描述多只股票间的非线性相关性，构建多元GARCH-EVT-Copula模型来度量开放式基金的风险，并与其他VaR估计方法的预测结果进行比较。

Python用Markowitz有效边界构建最优投资组合可视化分析四只股票

By tecdat3月 7, 2022大数据部落, 数理统计, 经济, 金融Markowitz, 投资组合, 最优投资组合, 有效边界, 股票

在这篇文章中，我想介绍 现代 投 资组合理论 (MPT)_、 _有效边界 以及它对投资组合构建的一些影响。

R语言Fama French (FF) 三因子模型和CAPM多因素扩展模型分析股票市场投资组合风险/收益可视化

By tecdat1月 11, 2022大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融CAPM, Fama French, 三因子模型, 回归, 多因素, 投资组合, 收益, 股市, 股票, 股票市场, 风险

FF 模型通过回归除市场收益之外的几个变量的投资组合收益来扩展 CAPM。

R语言Copula估计边缘分布模拟基金收益率计算投资组合风险价值VaR与期望损失ES

By tecdat12月 17, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融copula, ES, VaR, 基金, 投资组合, 收益率, 期望损失, 边缘分布, 风险价值

在这项工作中，我通过创建一个包含四只基金的模型来探索 copula，这些基金跟踪股票、债券、美元和商品的市场指数。

R语言非线性回归beta系数估算股票市场的风险分析亚马逊AMZN股票和构建投资组合

By tecdat12月 13, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融AMZN, Beta, beta系数, 亚马逊, 回归, 投资组合, 构建投资组合, 股票, 股票市场, 非线性回归, 风险

Beta 假设反映了一种工具对例如市场的风险。但是，您可以通过各种方式估算此度量。

R语言极值理论 EVT、POT超阈值、GARCH 模型分析股票指数VaR、条件CVaR：多元化投资组合预测风险测度分析

By tecdat11月 9, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融CVaR, EVT, GARCH, POT, VaR, 多元, 多元化, 投资, 投资组合, 指数, 条件CVaR, 极值理论, 股票, 超阈值, 预测, 风险

本文用 R 编程语言极值理论 (EVT) 以确定 10 只股票指数的风险价值（和条件 VaR）。

【视频讲解】Python蒙特卡罗（Monte Carlo）模拟计算投资组合的风险价值（VaR）

By tecdat6月 25, 2021大数据部落, 数理统计, 机器学习, 特色视频, 经济, 计算机科学与技术, 金融Carlo, Monte, Monte Carlo, VaR, 投资, 投资组合, 模拟, 组合, 蒙特卡洛, 风险价值

VaR是 “风险价值 “的缩写，是许多公司和银行用来确定其公司内部金融风险水平的工具。风险值是为公司的投资而计算的，也可能是为检查银行或公司所管理的投资组合的风险水平。

R语言投资组合优化求解器：条件约束最优化、非线性规划求解

By tecdat6月 24, 2021大数据部落, 数理统计优化, 投资, 投资组合, 最优化, 条件, 条件约束, 求解, 求解器, 约束, 线性, 线性规划, 规划, 非线性

本文将介绍R中可用于投资组合优化的不同求解器。

Python风险价值计算投资组合VaR（Value at Risk ）、期望损失ES（Expected Shortfall）

By tecdat6月 16, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 金融ES, Expected shortfall, Value at Risk, VaR, 投资, 投资组合, 期望损失, 风险, 风险价值

Python计算获得多资产投资组合的风险度量。

【视频讲解】R语言改进的股票配对交易策略分析SPY-TLT组合和中国股市投资组合

By tecdat4月 8, 2021大数据部落, 数理统计, 特色视频, 经济, 金融交易策略, 投资, 投资组合, 股市, 股票, 配对交易策略

相信大家都听说过股票和债券的多元化投资组合。

R语言Fama-French三因子模型实际应用：优化投资组合

By tecdat2月 19, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 金融Fama-French, R语言, 三因子模型, 优化, 因子模型, 市场, 应用, 投资, 投资组合, 股市, 股票

本文将说明金融数学中的R 语言优化投资组合，因子模型的实现和使用。

R语言动量和马科维茨Markowitz投资组合模型实现

By tecdat11月 23, 2020大数据部落, 数理统计, 经济, 金融R语言, 动量, 投资组合, 模型, 马科维茨

动量和马科维茨投资组合模型使 均值方差优化 组合成为可行的解决方案。

R语言中的广义线性模型（GLM）和广义相加模型（GAM）：多元（平滑）回归分析保险资金投资组合信用风险敞口

By tecdat6月 18, 2020保险, 大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融GAM, glm, R语言, 保险, 信用风险敞口, 回归, 投资组合, 线性模型

在之前的课堂上，我们已经看到了如何可视化多元回归模型（带有两个连续的解释变量）。

Python基于粒子群优化(PSO)的投资组合优化研究

By tecdat9月 16, 2019大数据部落, 数理统计, 机器学习, 经济, 计算机科学与技术, 金融PSO, python, 优化, 套利, 投资组合, 粒子群优化

我今年的研究课题是使用粒子群优化（PSO）的货币进行交易组合优化。

matlab使用Copula仿真优化市场风险

By tecdat8月 6, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融copula, matlab, 市场风险, 投资组合

此示例演示了使用具有胖尾边缘分布的多变量copula模拟计算投资组合的风险价值和条件风险值（预期缺口）。