Tag Archives: 区制转换

Matlab用BUGS马尔可夫区制转换Markov switching随机波动率SV模型、序列蒙特卡罗SMC、Metropolis Hastings采样分析时间序列数据

By tecdat12月 2, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融BUGS, Hastings, Markov, Markov switching, matlab, Metropolis, Metropolis Hastings, SMC, SV, 区制转换, 序列, 序列蒙特卡罗, 时间序列, 波动率, 蒙特卡罗, 采样, 随机波动率, 马尔可夫, 马尔可夫区制转换

在这个例子中，我们考虑马尔可夫转换随机波动率模型。

Python用时变马尔可夫区制转换（Markov regime switching）自回归模型分析经济时间序列

By tecdat5月 28, 2021大数据部落, 数理统计, 机器学习, 经济, 计算机科学与技术, 金融Markov, Markov regime switching, 区制, 区制转换, 时变, 时间序列, 经济, 自回归, 马尔, 马尔可夫, 马尔可夫区制转换

本文提供了一个在统计模型中使用马可夫转换模型模型的例子，来复现Kim和Nelson（1999）中提出的一些结果。

Matlab马尔可夫区制转换动态回归模型估计GDP增长率

By tecdat2月 4, 2021大数据部落, 数理统计, 经济GDP, matlab, 动态回归模型, 区制转换, 马尔可夫

本文估计实际GDP增长率的两状态Markov区制转换动态回归模型。

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