Tag Archives: Markov regime switching

Python用时变马尔可夫区制转换(Markov regime switching)自回归模型分析经济时间序列

本文提供了一个在统计模型中使用马可夫转换模型模型的例子,来复现Kim和Nelson(1999)中提出的一些结果。

MATLAB中的马尔可夫区制转移(Markov regime switching)模型

分析师通常关心检测市场何时“发生变化”:几个月或几年内市场的典型行为可以立即转变为非常不同的行为。投资者希望及时发现这些变化,以便可以相应地调整其策略,但是这样做可能很困难。

【视频讲解】R语言马尔可夫区制转移模型Markov regime switching

本文简要介绍了一种简单的状态切换模型,该模型构成了隐马尔可夫模型(HMM)的特例。

 
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