R语言动量和马科维茨Markowitz投资组合模型实现
动量和马科维茨投资组合模型使 均值方差优化 组合成为可行的解决方案。
动量和马科维茨投资组合模型使 均值方差优化 组合成为可行的解决方案。
在之前的课堂上,我们已经看到了如何可视化多元回归模型(带有两个连续的解释变量)。
在本文中,我将介绍投资组合优化并解释其重要性。其次,我将演示粒子群优化如何应用于投资组合优化。第三,我将解释套利交易组合,然后总结我的研究结果。
此示例演示了使用具有胖尾边缘分布的多变量copula模拟计算投资组合的风险价值和条件风险值(预期缺口)。