R语言改进的股票配对交易策略分析SPY-TLT组合和中国股市投资组合
相信大家都听说过股票和债券的多元化投资组合。
相信大家都听说过股票和债券的多元化投资组合。
本文将说明金融数学中的R 语言优化投资组合,因子模型的实现和使用。
动量和马科维茨投资组合模型使 均值方差优化 组合成为可行的解决方案。
在之前的课堂上,我们已经看到了如何可视化多元回归模型(带有两个连续的解释变量)。
我今年的研究课题是使用粒子群优化(PSO)的货币进行交易组合优化。
此示例演示了使用具有胖尾边缘分布的多变量copula模拟计算投资组合的风险价值和条件风险值(预期缺口)。