Python蒙特卡罗MCMC:优化Metropolis-Hastings采样策略与Fisher矩阵计算参数推断应用—模拟与真实数据分析
本文介绍了其在过去几年中的最新开发成果,特别阐述了两种有助于提升 Metropolis – Hastings 采样性能的新要素:跳跃因子的自适应算法以及逆 Fisher 矩阵的计算,该逆 Fisher 矩阵可用作提议密度。
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WeChat Tencent QQ email print 由Kaizong Ye,Liao Bao撰写 例如
在常规的马尔可夫链模型中,我们通常感兴趣的是找到一个平衡分布。
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实现一个简单的 Metropolis-Hastings MCMC 从该模型的后验分布中采样。
指数分布是泊松过程中事件之间时间的概率分布,因此它用于预测到下一个事件的等待时间。
本文,我们说明了贝叶斯学习和 计算统计一些结果。
Metropolis-Hastings 算法对概率分布进行采样以产生一组与原始分布成比例的轨迹。
任何MCMC方案的目标都是从“目标”分布产生样本。
MCMC是从复杂概率模型中采样的通用技术。
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