Tag Archives: 风险

2025人工智能AI研究报告：算力、应用、风险与就业|附1000+份报告PDF、数据、可视化模板汇总下载

By tecdat12月 23, 2025人工智能AI, 大数据部落, 行业报告AI, 人工智能, 就业, 应用, 算力, 风险

你是不是也觉得AI听起来很厉害，但实际落地却无从下手？企业想靠AI降本增效，却不知道从哪个场景切入；职场人想学AI提升竞争力，却被复杂的技术概念劝退；创业者想借AI风口破局，却担心安全风险和合规问题？

R语言Copula对债券时间序列数据的流动性风险进行度量

By tecdat6月 7, 2023R语言辅导, 大数据部落, 技术支持, 数理统计, 期刊论文发表投稿, 经济, 计算机科学CS辅导, 计算机科学与技术, 金融copula, 债券, 流动性风险, 风险

在金融市场中，债券的流动性风险一直是一个备受关注的问题。

R语言用收缩估计Shrinkage股票beta系数回归分析Microsoft收益率风险

By tecdat2月 25, 2022大数据部落, 数理统计, 经济Beta, beta系数, Shrinkage, 回归, 收益率, 收缩估计, 股票, 风险

配对交易提出的问题之一是股票的贝塔值相对于市场的不稳定估计。

R语言Fama French (FF) 三因子模型和CAPM多因素扩展模型分析股票市场投资组合风险/收益可视化

By tecdat1月 11, 2022大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融CAPM, Fama French, 三因子模型, 回归, 多因素, 投资组合, 收益, 股市, 股票, 股票市场, 风险

FF 模型通过回归除市场收益之外的几个变量的投资组合收益来扩展 CAPM。

R语言逻辑回归、随机森林、SVM支持向量机预测Framingham心脏病风险和模型诊断可视化

By tecdat1月 10, 2022医药生物, 大数据部落, 数据库, 数理统计, 机器学习, 计算机科学与技术Framingham, svm, 可视化, 回归, 心脏病, 支持向量机, 模型诊断, 逻辑回归, 随机森林, 预测, 风险

世界卫生组织估计全世界每年有 1200 万人死于心脏病。

R语言非线性回归beta系数估算股票市场的风险分析亚马逊AMZN股票和构建投资组合

By tecdat12月 13, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融AMZN, Beta, beta系数, 亚马逊, 回归, 投资组合, 构建投资组合, 股票, 股票市场, 非线性回归, 风险

Beta 假设反映了一种工具对例如市场的风险。但是，您可以通过各种方式估算此度量。

R语言极值理论 EVT、POT超阈值、GARCH 模型分析股票指数VaR、条件CVaR：多元化投资组合预测风险测度分析

By tecdat11月 9, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融CVaR, EVT, GARCH, POT, VaR, 多元, 多元化, 投资, 投资组合, 指数, 条件CVaR, 极值理论, 股票, 超阈值, 预测, 风险

本文用 R 编程语言极值理论 (EVT) 以确定 10 只股票指数的风险价值（和条件 VaR）。

Python风险价值计算投资组合VaR（Value at Risk ）、期望损失ES（Expected Shortfall）

By tecdat6月 16, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 金融ES, Expected shortfall, Value at Risk, VaR, 投资, 投资组合, 期望损失, 风险, 风险价值

Python计算获得多资产投资组合的风险度量。

R语言使用多元AR-GARCH模型衡量市场风险

By tecdat1月 11, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 金融AR, GARCH, R语言, 多元, 市场, 模型, 风险

本文分析将用于制定管理客户和供应商关系的策略准则。   WeChat Tencent QQ emai

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R语言对股票风险“溃疡指数”（ Ulcer Index）曲面图可视化

By tecdat12月 7, 2020保险, 可视化和设计, 大数据部落, 经济R语言, Ulcer Index, 可视化, 曲面图, 溃疡指数, 股票, 风险

目标函数的平滑度对于优化的成功至关重要。可视化目标函数是一种检查平滑度的简便方法。

R语言主题模型LDA评估公司面临的风险领域与可视化

By tecdat11月 26, 2020可视化和设计, 大数据部落, 数理统计, 机器学习, 计算机科学与技术LDA, R语言, 主题模型, 可视化, 文本挖掘, 风险

随着越来越多的数据被数字化，获取信息变得越来越困难。我们在本文中重点关注的一个示例是评估公司面临的不同风险领域。

R语言POT超阈值模型在洪水频率分析中的应用研究

By tecdat9月 7, 2020地理，运输，旅行和物流, 大数据部落, 数理统计POT, R语言, 巨灾, 巨灾风险, 超阈值模型, 频率, 风险

结合POT模型的洪水风险评估能够从有限的实测资料中获取更多的洪水风险信息。

GARCH（1,1），MA以及历史模拟法的VaR比较

By tecdat7月 31, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融GARCH, MA, VaR, 历史模拟法, 风险, 风险价值

风险价值（VaR）及其所有相关问题仍然是风险管理中的主要模型。