R语言使用多元AR-GARCH模型衡量市场风险
本文分析将用于制定管理客户和供应商关系的策略准则。
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目标函数的平滑度对于优化的成功至关重要。可视化目标函数是一种检查平滑度的简便方法。
随着越来越多的数据被数字化,获取信息变得越来越困难。我们在本文中重点关注的一个示例是评估公司面临的不同风险领域。
结合POT模型的洪水风险评估能够从有限的实测资料中获取更多的洪水风险信息。
风险价值(VaR)及其所有相关问题仍然是风险管理中的主要模型。