Python计算股票投资组合的风险价值（VaR）
风险价值（VaR）用于尝试量化指定时间范围内公司或投资组合中的财务风险水平。VaR提供了一段时间内投资组合的最大损失的估计，您可以在各种置信度水平上进行计算。
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R语言风险价值VaR（Value at Risk）和损失期望值ES（Expected shortfall）的估计
风险价值VaR和损失期望值ES是常见的风险度量。
GARCH（1,1），MA以及历史模拟法的VaR比较
风险价值（VaR）及其所有相关问题仍然是风险管理中的主要模型。
R语言求风险价值VaR Value at Risk
风险价值是衡量与投资组合相关的风险水平的统计方法。
R语言求风险价值—VaR（Value at Risk）
风险价值—VaR（Value at Risk）
