Python计算股票投资组合的风险价值(VaR)
风险价值(VaR)用于尝试量化指定时间范围内公司或投资组合中的财务风险水平。VaR提供了一段时间内投资组合的最大损失的估计,您可以在各种置信度水平上进行计算。
风险价值(VaR)用于尝试量化指定时间范围内公司或投资组合中的财务风险水平。VaR提供了一段时间内投资组合的最大损失的估计,您可以在各种置信度水平上进行计算。
风险价值VaR和损失期望值ES是常见的风险度量。
风险价值(VaR)及其所有相关问题仍然是风险管理中的主要模型。
风险价值是衡量与投资组合相关的风险水平的统计方法。
风险价值—VaR(Value at Risk)