R语言用GARCH模型波动率建模和预测、回测风险价值 (VaR)分析股市收益率时间序列
风险价值 (VaR) 是金融风险管理中使用最广泛的市场风险度量，也被投资组合经理等从业者用来解释未来市场风险。
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R语言Copula估计边缘分布模拟基金收益率计算投资组合风险价值VaR与期望损失ES
在这项工作中，我通过创建一个包含四只基金的模型来探索 copula，这些基金跟踪股票、债券、美元和商品的市场指数。
R语言风险价值：ARIMA，GARCH模型，Delta-normal法滚动估计，预测VaR（Value at Risk）和回测分析花旗公司股票时间序列数据
此分析的目的是构建一个过程，以在给定时变波动性的情况下正确估计风险价值。 WeChat Tenc
Python蒙特卡罗（Monte Carlo）模拟计算投资组合的风险价值（VaR）
VaR是 “风险价值 “的缩写，是许多公司和银行用来确定其公司内部金融风险水平的工具。风险值是为公司的投资而计算的，也可能是为检查银行或公司所管理的投资组合的风险水平。
Python风险价值计算投资组合VaR（Value at Risk ）、期望损失ES（Expected Shortfall）
Python计算获得多资产投资组合的风险度量。
Python计算股票投资组合的风险价值（VaR）
风险价值（VaR）用于尝试量化指定时间范围内公司或投资组合中的财务风险水平。VaR提供了一段时间内投资组合的最大损失的估计，您可以在各种置信度水平上进行计算。
R语言风险价值VaR（Value at Risk）和损失期望值ES（Expected shortfall）的估计
风险价值VaR和损失期望值ES是常见的风险度量。
GARCH（1,1），MA以及历史模拟法的VaR比较
风险价值（VaR）及其所有相关问题仍然是风险管理中的主要模型。
R语言求风险价值VaR Value at Risk
风险价值是衡量与投资组合相关的风险水平的统计方法。
R语言求风险价值—VaR（Value at Risk）
风险价值是衡量与投资组合相关的风险水平的统计方法。
