R语言基于Garch波动率预测的区制转移交易策略
本文提出了一种算法,可以根据市场波动性在均值回归和趋势跟随策略之间进行切换。
本文提出了一种算法,可以根据市场波动性在均值回归和趋势跟随策略之间进行切换。
波动率是一个重要的概念,在金融和交易中有许多应用。这是期权定价的基础。波动率还使您可以确定资产分配并计算投资组合的风险价值(VaR)。甚至波动率本身也是一种金融工具,例如CBOE的VIX波动率指数。但是,与证券价格或利率不同,波动不能直接观察到。
采样函数svsample需要其输入数据y是数值向量,而且没有任何缺失值(NA),如果提供其他任何内容,则会报错。