Tag Archives: 波动

Python随机波动性SV模型：贝叶斯推断马尔可夫链蒙特卡洛MCMC分析英镑/美元汇率时间序列数据

By tecdat10月 17, 2023Python辅导, 大数据部落, 技术支持, 数理统计, 经济, 计算机科学CS辅导, 计算机科学与技术, 金融MCMC, SV, 时间序列, 汇率, 波动, 波动性, 美元, 英镑, 贝叶斯, 贝叶斯推断, 随机波动, 随机波动性, 马尔可夫链蒙特卡洛

WeChat Tencent QQ email print 由Kaizong Ye，Sherry Deng撰写

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R语言MCMC-GARCH、风险价值VaR模型股价波动分析上证指数时间序列

By tecdat3月 3, 2023R语言辅导, 大数据部落, 技术支持, 数理统计, 期刊论文发表投稿, 经济, 计算机科学CS辅导, 计算机科学与技术, 金融GARCH, MCMC, VaR, 上证指数, 时间序列, 波动, 股价, 风险价值

随着金融市场全球化的发展，金融产品逐渐受到越来越多的关注，而金融产品的风险度量成为投资者最关心的问题。

MATLAB用GARCH模型对股票市场收益率时间序列波动的拟合与预测

By tecdat11月 15, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融GARCH, matlab, 拟合, 收益率, 时间序列, 波动, 股市, 股票, 股票市场, 预测

使用 garch 指定一个单变量GARCH（广义自回归条件异方差）模型。

R语言有状态依赖强度的非线性、多变量跳跃扩散过程模型似然推断分析股票价格波动

By tecdat7月 8, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融价格, 价格波动, 似然, 多变量, 推断, 波动, 状态依赖, 股票, 跳跃, 跳跃扩散, 跳跃扩散过程, 非线性

跳跃扩散过程为连续演化过程中的偏差提供了一种建模手段。

R语言乘法GARCH模型对高频交易数据进行波动性预测

By tecdat6月 4, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 金融GARCH, 乘法, 交易, 波动, 波动性, 预测, 高频, 高频交易, 高频交易数据

虽然我对高频噪音中出现信号的有效性有一些怀疑，但我还是决定使用GARCH模型研究一下收益率的统计模型。与每日和较低频率的收益不同，日内高频数据有某些特殊的特点，使得使用标准的建模方法是无效的。

R语言基于Garch波动率预测的区制转移交易策略

By tecdat10月 28, 2020大数据部落, 数理统计, 经济, 金融GARCH, R语言, 交易策略, 区制转移, 波动, 波动率, 策略, 预测

本文提出了一种算法，可以根据市场波动性在均值回归和趋势跟随策略之间进行切换。

Matlab马尔可夫链蒙特卡罗法（MCMC）估计随机波动率（SV，Stochastic Volatility） 模型

By tecdat10月 9, 2020大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融Markov, matlab, MCMC, Stochastic Volatility, SV, 波动, 波动率, 随机, 随机波动率, 马尔可夫, 马尔可夫链

波动率是一个重要的概念，在金融和交易中有许多应用。这是期权定价的基础。波动率还使您可以确定资产分配并计算投资组合的风险价值（VaR）。甚至波动率本身也是一种金融工具，例如CBOE的VIX波动率指数。但是，与证券价格或利率不同，波动不能直接观察到。

使用R语言随机波动模型SV处理时间序列中的随机波动率

By tecdat4月 15, 2020信息管理与信息系统, 大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融R语言, SV, 时间序列, 波动, 随机波动模型, 随机波动率

采样函数svsample需要其输入数据y是数值向量，而且没有任何缺失值（NA），如果提供其他任何内容，则会报错。