R语言Fama-French三因子模型实际应用:优化投资组合
本文将说明金融数学中的R 语言优化投资组合,因子模型的实现和使用。
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本文将分析2007-2018年的工业指数(DJIA)。工业指数(DIJA)是一个股市指数,表明位于30家大型上市公司的价值。
本文分析将用于制定管理客户和供应商关系的策略准则。
巴斯Bass扩散模型已成功地用于预测各种新推出的产品以及成熟产品的市场份额。
最近,我们继续对时间序列建模进行探索,研究时间序列模型的自回归和条件异方差族。我们想了解自回归移动平均值(ARIMA)和广义自回归条件异方差(GARCH)模型。它们在量化金融文献中经常被引用。
金融中一个重要度量是与资产相关的风险,而资产波动率是最常用的风险度量。然而,资产波动率的类型有多种。
和宏观经济数据不同,金融市场上多为高频数据,比如股票收益率序列。