Tag Archives: 股票

R语言预测期货波动率的实现：ARCH与HAR-RV与GARCH，ARFIMA模型比较

By tecdat7月 31, 20191 comment大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融ARCH, ARCH模型, ARFIMA, GARCH, HAR, HAR-RV, HAR-RV模型, R语言, 时间序列, 期货, 模型, 波动率, 股市, 股票, 股票市场, 预测, 预测波动率

波动率是众多定价和风险模型中的关键参数，例如BS定价方法或风险价值的计算。

隐马尔可夫模型HMM识别不断变化的市场条件

By tecdat7月 30, 2019大数据部落, 数理统计, 机器学习, 经济, 计算机科学与技术, 金融HMM, R语言, 股市, 股票, 隐马尔可夫模型, 马尔可夫

某些策略在波动剧烈的市场中表现良好，而其他策略则需要强劲而平稳的趋势，否则将面临长时间的下跌风险。

R语言k-Shape时间序列聚类方法对股票价格时间序列聚类

By tecdat7月 28, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 软件工程k-Shape, R语言, 时间序列, 时间序列聚类, 聚类, 股票, 股票价格

这次，我们将使用k-Shape时间序列聚类方法检查与我们有业务关系的公司的股票收益率的时间序列。

python用线性回归预测股票价格

By tecdat7月 24, 2019大数据部落, 数理统计, 机器学习, 经济, 计算机科学与技术, 金融python, 线性回归, 股票, 预测股票价格

线性回归在财务中被广泛应用于众多应用程序中。

R语言使用ARIMA模型预测股票收益

By tecdat7月 23, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 金融arima, ARIMA模型, R语言, 时间序列, 股票, 股票收益, 预测

“预测非常困难，特别是关于未来”。-丹麦物理学家尼尔斯·波尔（Neils Bohr）

spss modeler用决策树神经网络预测ST的股票

By tecdat7月 23, 2019大数据部落, 数理统计, 机器学习, 经济, 计算机科学与技术, 金融IBM SPSS Modeler, SPSS, spss modeler, 决策树, 神经网络, 股票, 预测

之前在某社区中看到一篇帖子《一张价值几十万个跌停的统计表》，主要是预测即将被ST的股票，虽然有些标题党，但是还有有一些参考价值的。

R语言多元Copula GARCH 模型时间序列预测

By tecdat7月 23, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融copula, GARCH, R语言, 多元Copula GARCH 模型, 市场, 时间序列, 时间序列预测, 股市, 股票, 金融, 预测

和宏观经济数据不同，金融市场上多为高频数据，比如股票收益率序列。

用机器学习识别不断变化的股市状况—隐马尔可夫模型(HMM)的应用

By tecdat8月 27, 2017可视化和设计, 大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融R语言, 机器学习, 股市, 股票, 金融, 隐马尔科夫模型, 马尔可夫, 马尔科夫

了解不同的股市状况，改变交易策略，对股市收益有很大的影响。

如何用机器学习预测即将被ST的股票？

By tecdat5月 16, 2017大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术机器学习, 股票, 预测

如何用机器学习预测即将被ST的股票？

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