Tag Archives: 波动性

python用回归、arima、随机森林、GARCH模型分析国债期货波动性、收益率、价格预测

By tecdat1月 4, 2023Python代做辅导, 大数据部落, 技术支持, 数理统计, 经济, 计算机科学CS代做辅导, 计算机科学与技术, 金融arima, GARCH, 回归, 国债, 收益率, 期货, 波动性, 随机森林, 预测

让个人购买人员了解美国国债期货的特性，以便于进行个人投资及管理。

R语言收益率和波动性模拟股票价格COMP226带自测题

By tecdat10月 24, 2022R语言代做辅导, 大数据部落, 数理统计, 计算机科学CS代做辅导, 计算机科学与技术COMP226, R语言, 收益率, 时间序列, 模拟, 波动性, 股票, 自测题, 预测

在本工作表中，我们将研究价格、收益率和波动性。波动性通常用收益率的均方差来衡量，例如夏普比率的分母，它被用作风险的衡量标准。

R语言模拟ARCH过程模型分析时间序列平稳性、波动性

By tecdat1月 13, 2022大数据部落, 数理统计, 经济ARCH, ARCH过程, 平稳性, 时间序列, 模拟, 波动性

在事物的发展过程中，常表现出复杂的波动情况，即时而波动的幅度较缓，而又时常出现波动集聚性(VolatilitY clustering),在风险研究中经常遇到这种情况。

R语言乘法GARCH模型对高频交易数据进行波动性预测

By tecdat6月 4, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 金融GARCH, 乘法, 交易, 波动, 波动性, 预测, 高频, 高频交易, 高频交易数据

虽然我对高频噪音中出现信号的有效性有一些怀疑，但我还是决定使用GARCH模型研究一下收益率的统计模型。与每日和较低频率的收益不同，日内高频数据有某些特殊的特点，使得使用标准的建模方法是无效的。

Python随机波动率(SV)模型对标普500指数时间序列波动性预测

By tecdat5月 21, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融SV, 时间序列, 标普500指数, 波动性, 波动率, 随机波动率, 预测

资产价格具有随时间变化的波动性（逐日收益率的方差）。

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