R语言基于Bootstrap的线性回归预测置信区间估计方法 By tecdat3月 26, 2021大数据部落, 数理统计, 机器学习, 计算机科学与技术bootstrap, R语言, 估计, 回归, 线性回归, 置信区间, 预测 我们知道参数的置信区间的计算,这些都服从一定的分布(t分布、正态分布),因此在标准误前乘以相应的t分值或Z分值。
R语言风险价值VaR(Value at Risk)和损失期望值ES(Expected shortfall)的估计 By tecdat9月 17, 2020大数据部落, 数理统计, 经济, 金融ES, Expected shortfall, Value at Risk, VaR, 估计, 损失期望值, 风险价值 风险价值VaR和损失期望值ES是常见的风险度量。
R语言GARCH-DCC模型和DCC(MVT)建模估计 By tecdat9月 25, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融DCC, GARCH, GARCH-DCC, MVT, R语言, 估计, 关联性, 动态相关系数, 时间序列, 模型, 股市, 预测 这个简短的演示说明了使用rmgarch软件包的DCC模型及其方法的使用,尤其是在存在MVT分布形状参数的情况下进行2级DCC估计的另一种方法。