Tag Archives: 估计

R语言贝叶斯Metropolis-Hastings Gibbs 吉布斯采样器估计变点指数分布分析泊松过程车站等待时间

By tecdat5月 9, 2022大数据部落, 数理统计, 计算机科学与技术Gibbs, Metropolis, Metropolis Hastings, Metropolis-Hastings, 估计, 变点, 吉布斯, 指数分布, 泊松过程, 等待时间, 贝叶斯, 车站等待时间, 采样, 采样器

指数分布是泊松过程中事件之间时间的概率分布，因此它用于预测到下一个事件的等待时间。

Python用GARCH、离散随机波动率模型DSV模拟和估计股票收益时间序列与蒙特卡洛可视化

By tecdat1月 26, 2022大数据部落, 数理统计, 经济DSV, GARCH, 估计, 收益, 时间序列, 模拟, 波动率, 离散随机波动率, 股票, 蒙特卡洛, 随机波动率

这篇文章介绍了一类离散随机波动率模型。

R语言生态学JAGS模拟数据、线性回归、Cormack-Jolly-Seber (CJS) 模型拟合MCMC 估计动物存活率和可视化

By tecdat12月 15, 2021农业, 大数据部落, 数理统计, 生态学, 计算机科学与技术CJS, Cormack-Jolly-Seber, MCMC, 估计, 动物, 动物存活率, 可视化, 存活率, 模拟, 生态学, 线性回归

本文，我通过两个种群生态学家可能感兴趣的例子来说明使用“JAGS”来模拟数据：首先是线性回归，其次是估计动物存活率（公式化为状态空间模型）。

R语言用Hessian-free 、Nelder-Mead优化方法对数据进行参数估计

By tecdat6月 21, 2021大数据部落, 数理统计Hessian-free, Nelder-Mead, 优化, 优化方法, 估计, 参数, 参数估计

Nelder-Mead方法是最著名的无导数方法之一，它只使用f的值来搜索最小值。过程：

R语言基于Bootstrap的线性回归预测置信区间估计方法

By tecdat3月 26, 2021大数据部落, 数理统计, 机器学习, 计算机科学与技术bootstrap, R语言, 估计, 回归, 线性回归, 置信区间, 预测

我们知道参数的置信区间的计算，这些都服从一定的分布(t分布、正态分布），因此在标准误前乘以相应的t分值或Z分值。

R语言风险价值VaR（Value at Risk）和损失期望值ES（Expected shortfall）的估计

By tecdat9月 17, 2020大数据部落, 数理统计, 经济, 金融ES, Expected shortfall, Value at Risk, VaR, 估计, 损失期望值, 风险价值

风险价值VaR和损失期望值ES是常见的风险度量。

R语言GARCH-DCC模型和DCC（MVT）建模估计

By tecdat9月 25, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融DCC, GARCH, GARCH-DCC, MVT, R语言, 估计, 关联性, 动态相关系数, 时间序列, 模型, 股市, 预测

这个简短的演示说明了使用rmgarch软件包的DCC模型及其方法的使用，尤其是在存在MVT分布形状参数的情况下进行2级DCC估计的另一种方法。

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