Tag Archives: 估计

R语言风险价值VaR（Value at Risk）和损失期望值ES（Expected shortfall）的估计

By tecdat9月 17, 2020大数据部落, 数理统计, 经济, 金融ES, Expected shortfall, Value at Risk, VaR, 估计, 损失期望值, 风险价值

风险价值VaR和损失期望值ES是常见的风险度量。

R语言GARCH-DCC模型和DCC（MVT）建模估计

By tecdat9月 25, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融DCC, GARCH, GARCH-DCC, MVT, R语言, 估计, 关联性, 动态相关系数, 时间序列, 模型, 预测

这个简短的演示说明了使用rmgarch软件包的DCC模型及其方法的使用，尤其是在存在MVT分布形状参数的情况下进行2级DCC估计的另一种方法。

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