R语言风险价值:ARIMA,GARCH模型,Delta-normal法滚动估计,预测VaR(Value at Risk)和回测分析花旗公司股票时间序列数据
此分析的目的是构建一个过程,以在给定时变波动性的情况下正确估计风险价值。 WeChat Tenc
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Python计算获得多资产投资组合的风险度量。
风险价值VaR和损失期望值ES是常见的风险度量。
风险价值是衡量与投资组合相关的风险水平的统计方法。
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