Tag Archives: Markov regime switching

Python用时变马尔可夫区制转换（Markov regime switching）自回归模型分析经济时间序列

By tecdat5月 28, 2021大数据部落, 数理统计, 机器学习, 经济, 计算机科学与技术, 金融Markov, Markov regime switching, 区制, 区制转换, 时变, 时间序列, 经济, 自回归, 马尔, 马尔可夫, 马尔可夫区制转换

本文提供了一个在统计模型中使用马可夫转换模型模型的例子，来复现Kim和Nelson（1999）中提出的一些结果。

MATLAB中的马尔可夫区制转移(Markov regime switching)模型

By tecdat11月 10, 2020大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融Markov, Markov regime switching, matlab, mrs, regime, regime switching, 区制转移, 马尔可夫, 马尔可夫区制转换, 马尔可夫状态转换

分析师通常关心检测市场何时“发生变化”：几个月或几年内市场的典型行为可以立即转变为非常不同的行为。投资者希望及时发现这些变化，以便可以相应地调整其策略，但是这样做可能很困难。

【视频讲解】R语言马尔可夫区制转移模型Markov regime switching

By tecdat4月 25, 2020大数据部落, 数理统计, 机器学习, 特色视频, 经济, 计算机科学与技术, 软件工程, 金融Markov, Markov regime switching, R语言, 区制转移, 区制转移模型, 隐马尔可夫模型, 马尔可夫, 马尔可夫体制转换模型, 马尔可夫区制转移, 马尔可夫机制转换模型, 马尔科夫机制转换模型

本文简要介绍了一种简单的状态切换模型，该模型构成了隐马尔可夫模型（HMM）的特例。

R语言中的马尔可夫区制转移(Markov regime switching)模型

By tecdat4月 18, 2020大数据部落, 数理统计, 机器学习, 经济, 计算机科学与技术, 软件工程, 金融Markov, Markov regime switching, R语言, 区制转移, 模型, 马尔可夫, 马尔可夫区制转移

金融分析师通常关心市场何时“发生变化”：几个月或者几年内市场的典型行为可以立即转变为非常不同的行为。

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