Tag Archives: GARCH-DCC

R语言改进的DCC-MGARCH：动态条件相关系数模型、BP检验分析股市数据

By tecdat6月 19, 2023R语言辅导, 大数据部落, 技术支持, 数理统计, 期刊论文发表投稿, 经济, 计算机科学CS辅导, 计算机科学与技术, 金融BP检验, DCC, DCC-GARCH, DCC-MVGARCH, GARCH-DCC, 动态条件相关系数, 股市

股票市场波动性模型一直是金融领域研究的热点之一。

R语言GARCH-DCC模型和DCC（MVT）建模估计

By tecdat9月 25, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融DCC, GARCH, GARCH-DCC, MVT, R语言, 估计, 关联性, 动态相关系数, 时间序列, 模型, 股市, 预测

这个简短的演示说明了使用rmgarch软件包的DCC模型及其方法的使用，尤其是在存在MVT分布形状参数的情况下进行2级DCC估计的另一种方法。

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