Tag Archives: ARMA-GARCH

R语言ARMA GARCH COPULA模型拟合股票收益率时间序列和模拟可视化

By tecdat3月 9, 2022大数据部落, 数理统计, 经济, 金融arima, ARMA, ARMA GARCH COPULA, ARMA-GARCH, ARMA-GARCH-VaR, copula, Copula GARCH, Copulas, GARCH, 可视化, 多元Copula GARCH 模型, 收益率, 时间序列, 模拟, 股票

最近我们被客户要求撰写关于股票收益率时间序列的研究报告，包括一些图形和统计输出。在本文中，我们展示了 copula GARCH 方法拟合模拟数据和股票数据并进行可视化。

matlab实现MCMC的马尔可夫转换MS-ARMA – GARCH模型估计

By tecdat8月 1, 2019大数据部落, 数理统计, 机器学习, 经济, 计算机科学与技术, 金融ARMA, ARMA-GARCH, matlab, MCMC, MS-ARMA - GARCH, 马尔可夫切换, 马尔可夫转换

状态转换模型，尤其是马尔可夫转换（MS）模型，被认为是识别时间序列非线性的不错的方法。

matlab估计arma garch 条件均值和方差模型

By tecdat7月 31, 2019大数据部落, 数理统计, 经济arima, ARMA, ARMA-GARCH, GARCH, matlab, 方差, 方差模型, 时间序列, 条件均值

此示例显示如何使用估计复合条件均值和方差模型estimate。

matlab预测ARMA-GARCH 条件均值和方差模型

By tecdat7月 23, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融ARMA, ARMA-GARCH, GARCH, matlab, 方差模型, 时间序列, 条件均值

此示例显示MATLAB如何从复合条件均值和方差模型预测和条件差异。

R语言基于ARMA-GARCH过程的VaR拟合和预测

By tecdat7月 23, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融ARMA, ARMA-GARCH, GARCH, R语言, VaR, 预测

本文显示了如何基于潜在的ARMA-GARCH过程（当然也涉及更广泛意义上的QRM）来拟合和预测风险价值（VaR）。

R语言基于ARMA-GARCH过程的VaR拟合和预测

By tecdat7月 23, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术ARMA, ARMA-GARCH, GARCH, R语言, R语言基于ARMA-GARCH过程的VaR拟合和预测, VaR

本文显示了如何基于潜在的ARMA-GARCH模型（当然也涉及更广泛意义上的QRM）来拟合和预测风险价值（VaR）。

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