Tag Archives: 边缘分布

R语言Copula估计边缘分布模拟基金收益率计算投资组合风险价值VaR与期望损失ES

By tecdat12月 17, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融copula, ES, VaR, 基金, 投资组合, 收益率, 期望损失, 边缘分布, 风险价值

在这项工作中，我通过创建一个包含四只基金的模型来探索 copula，这些基金跟踪股票、债券、美元和商品的市场指数。

【视频讲解】R语言实现 Copula 算法建模相依性案例分析报告

By tecdat9月 3, 2019大数据部落, 数理统计, 特色视频, 经济, 计算机科学与技术, 金融copula, R语言, 依赖性, 相依性, 算法, 边缘分布

copula是将多变量分布函数与其边际分布函数耦合的函数，通常称为边缘。

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