R语言Copula对债券时间序列数据的流动性风险进行度量 By tecdat6月 7, 2023R语言辅导, 大数据部落, 技术支持, 数理统计, 期刊论文发表投稿, 经济, 计算机科学CS辅导, 计算机科学与技术, 金融copula, 债券, 流动性风险, 风险 在金融市场中,债券的流动性风险一直是一个备受关注的问题。
Matlab用向量误差修正VECM模型蒙特卡洛Monte Carlo预测债券利率时间序列和MMSE 预测 By tecdat6月 15, 2022大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术MMSE, Monte Carlo, VEC, VECM, 债券, 利率, 向量误差修正, 时间序列, 蒙特卡洛, 预测 此示例说明如何从 VEC( q ) 模型生成 Monte Carlo 预测。
用R语言用Nelson Siegel和线性插值模型对债券价格和收益率建模 By tecdat4月 6, 2020大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融Nelson, R语言, Siegel, 债券, 收益率, 模型, 线性插值 虽然期望债券不会出现负利率,但也不是完全看不到。在危机时期,政府债券甚至公司债券都可以以负收益率交易(例如雀巢)。