本文在股市可视化中可视化相关矩阵：最小生成树

由Kaizong Ye，Sherry Deng撰写

在本文示例中，我将使用日数据和1分钟数据来可视化股票数据。

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完整程序、数据和文档（word）

我发现以下概念定义非常有用：

与Prim算法贪心选择不同，Kruskal算法采取每次选择权值最小的边的方法，这样，在不构成环且最后能够连接完所有边它们的权重和一定是最小的。

和之前Prim算法的图一样，便于区别二者。

Kruskal既然是选择最小的边，那么就先找一个最小的出来，是1-6(10)

然后继续找出剩下的边中最小一条边，是3-4(12)

继续找一条最小的出来，2-7(14)

在来，为了区别已经选择的点，我把点的颜色也做个标记，有颜色的表示为已经加入生成树的点

喔，忘了把最小的边2-3(16)选了

现在图变成了这样，（依旧难看)…….

还没找完，继续找最小的边..是7-4(18)

你会发现我把这条边用蓝色标记了，是不是我为了好玩？？当然不是了，这条边是有问题的。

这条边虽然是上一次选择完后剩下的边中最短的，但是，它的左右两个点已经是最小生成树的结点了，而把这条边加入后，构成了右边的一个大大的环。这样显然不是最小生成树了.

再复习下，生成树:一个连通图的生成树，是一个极小连通子图，其中包含图的所有结点，和构成一棵数的(n-1)条边。如果在一棵生成树的两个结点上添加任意一边，必定构成一个环。

最小生成树：图的所有生成树中所有边的权值和最小的那个生成树。

所以，有环的连生成树都不是了，怎么会是最小生成树。。

所以，这条边7-4(18)丢掉丢掉，重新选择。选择5-4(22)

好像图中所有的点都有颜色了，但是还没完全好，因为它们还不是一条绳上的蚂蚱，

继续选，最短的是6-5(25)

继续选，唉，不对，选了24发现又有环了，选28也构成环了。。。。在仔细一看，最小生成树已经生成了

即

这个就是Kruskal算法的流程。

连通图：在无向图中，若任意两个顶点vivi与vjvj都有路径相通，则称该无向图为连通图。
强连通图：在有向图中，若任意两个顶点vivi与vjvj都有路径相通，则称该有向图为强连通图。
连通网：在连通图中，若图的边具有一定的意义，每一条边都对应着一个数，称为权；权代表着连接连个顶点的代价，称这种连通图叫做连通网。

生成树：一个连通图的生成树是指一个连通子图，它含有图中全部n个顶点，但只有足以构成一棵树的n-1条边。一颗有n个顶点的生成树有且仅有n-1条边，如果生成树中再添加一条边，则必定成环。
最小生成树：在连通网的所有生成树中，所有边的代价和最小的生成树，称为最小生成树。

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# 加载历史数据
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getSymbols(tickers, src = 'yahoo', from = '1970-01-01', env = data, auto.assign = 
 
for(i in ls(data)) data[[i]] = adjustOHLC(data[[i]
 
 
# 删除历史数据很少的样本
remove.min.history(data)
 
# 显示已删除的
print(setdiff(tickers,names(data$prices)))

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# 可视化关联矩阵
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prices = data$prices
 
ret = diff(log(prices))
	ret = last(ret, 252)

plt(ret, 0.5)

接下来，让我们获取1分钟的收盘价数据，并基于最近5天可视化相关性：

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# 加载历史数据
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if(!file.exists(filename)) {
 
 
		data1[[ticker]] = getSymbol.intraday.google(ticker,
 
 
 
 
 
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# 可视化关联矩阵
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print(join(c(
 
 
,format(range(index(ret)), '%d-%b-%Y %H-%M')), ' '))

plot.cor(ret, 0.5)

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辅助功能：

#*****************************************************************
#函数创建相关矩阵
#*****************************************************************
clncor = function(ret, threshold = 0.5) {
  cor(coredata(ret), use='complete.obs',method='pearson')
	
	cor_mat[ abs(cor_mat) < threshold] = 0
 
 
#*****************************************************************
# 绘制最小生成树
#*****************************************************************
plco = function(ho = 0.5) {
	cor_mat = clean.cor(ret, threshold

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关于作者

Kaizong Ye是拓端研究室（TRL）的研究员。

本文借鉴了作者最近为《R语言数据分析挖掘必知必会 》课堂做的准备。

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