R语言优化交易系统:用平行坐标图可视化系统参数优化结果

在交互式平行坐标图中,有一个很好的htmlwidgets的例子。

由Kaizong Ye,Liao Bao撰写

你可以交互式地操作平行坐标图来放大有趣的观察结果。

不久前,我读到了关于系统参数优化结果的可视化,使用应用程序来创建和操作回测结果。这个想法是通过改变系统参数来运行多个回测,并使用平行坐标图显示结果。

在如何优化交易系统中描述了一个系统参数优化的好例子。如果你只优化两个参数,三维图是一个非常好的方法,但如果你有两个以上的参数,该怎么做?

平行坐标就来了。假设我们运行一个系统参数优化,改变了3个参数,并将结果存储在数据矩阵中。第一列将包含CAGR,第2:4列将包含参数值。

比如说。

#*****************************************************************
#加载历史数据

getSymbols(tickers, src = 'yahoo', from = '1970-01-01', env = data, auto.assign = T)


# 只选择快 < 中 < 慢
choices = choices\[choices$fast < choices$mid & choices$mid < choices$slow,\]

# 预先计算所有的移动平均线
mas = list()
for( i in unique(unlist(choices)) )
    mas\[\[i\]\] = bt.apply.matrix(prices, SMA, i)

# 对所有组合进行回测
result = choices


for(i in 1:nrow(choices)) {

    data$weight\[\] = NA

    result$CAGR\[i\] = compute.cagr(model$equity, nyears)



#*****************************************************************
# 平行坐标图

#*****************************************************************
coord(result, col=1:nrow(result))

课程

R语言数据分析挖掘必知必会

从数据获取和清理开始,有目的的进行探索性分析与可视化。让数据从生涩的资料,摇身成为有温度的故事。

立即参加

这张图很难看懂。

理想情况下,你想选择一个参数范围,并检查相应的系统CAGRs,或者选择一个CAGRs范围,看看什么参数产生了它们。R软件可以可视化互动性。


用R语言实现神经网络预测股票实例

阅读文章


# 交互式平行坐标图

cp(result)


随时关注您喜欢的主题


另一种方法是实现这种交互式行为,就是使用交互式平行坐标中的htmlwidgets的一个伟大的例子。


可下载资源

关于作者

Kaizong Ye拓端研究室(TRL)的研究员。

本文借鉴了作者最近为《R语言数据分析挖掘必知必会 》课堂做的准备。

​非常感谢您阅读本文,如需帮助请联系我们!

 
QQ在线咨询
售前咨询热线
15121130882
售后咨询热线
0571-63341498

关注有关新文章的微信公众号


永远不要错过任何见解。当新文章发表时,我们会通过微信公众号向您推送。

技术干货

最新洞察

This will close in 0 seconds