开发LSTM、CNN模型预测玉米期货价格与涨跌可交互 Agent
本文围绕玉米期货的深度学习建模回答五个问题:为什么未经归一化的价格序列会让 LSTM 训练发散?归一化后预测收盘价为何退化为滞后一天的朴素预测?对数收益率为何难以直接回归?如何用 CNN 把涨跌判断变成可执行的仓位信号?预测信号经回测能否跑出更低回撤?
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