Matlab正态分布、历史模拟法、加权移动平均线 EWMA估计风险价值VaR和回测Backtest标准普尔指数 S&P500时间序列 By tecdat11月 29, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融EWMA, matlab, S&P500, VaR, 加权移动平均线, 历史模拟法, 回测, 时间序列, 普尔指数, 正态分布 此示例说明如何使用三种方法估计风险价值 (VaR) 并执行 VaR 回测分析。
