R语言HAR和HEAVY模型分析高频金融数据波动率 By tecdat1月 12, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 金融HAR, HEAVY, R语言, 模型, 波动率, 波动率建模, 高频金融数据 最近我们被客户要求撰写关于分析高频金融数据波动率的研究报告。在学术界和金融界,分析高频财务数据的经济价值现在显而易见。
HAR-RV-J- RNN模型预测和交易大型股票指数的高频波动率 By tecdat8月 8, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融HAR, HAR-RV, RNN, RV, 模型, 股票, 股票指数, 预测, 高频, 高频波动率 已有大量关于预测高频波动的文献,但大多数仅根据统计误差评估预测。
R语言预测期货波动率的实现:ARCH与HAR-RV与GARCH,ARFIMA模型比较 By tecdat7月 31, 20191 comment大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融ARCH, ARCH模型, ARFIMA, GARCH, HAR, HAR-RV, HAR-RV模型, R语言, 时间序列, 期货, 模型, 波动率, 股市, 股票, 股票市场, 预测, 预测波动率 波动率是众多定价和风险模型中的关键参数,例如BS定价方法或风险价值的计算。