R语言多元（多变量）GARCH ：GO-GARCH、BEKK、DCC-GARCH和CCC-GARCH模型和可视化 By tecdat12月 1, 2022大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融BEKK, CCC-GARCH, DCC-GARCH, GARCH, GO-GARCH, 多元GARCH, 多变量GARCH 从Engle在1982发表自回归条件异方差(ARCH)模型的论文以来，金融时间序列数据的波动性就倍受关注。
