Tag Archives: ARMA-GARCH-VaR

R语言ARMA GARCH COPULA模型拟合股票收益率时间序列和模拟可视化

By tecdat3月 9, 2022大数据部落, 数理统计, 经济, 金融arima, ARMA, ARMA GARCH COPULA, ARMA-GARCH, ARMA-GARCH-VaR, copula, Copula GARCH, Copulas, GARCH, 可视化, 多元Copula GARCH 模型, 收益率, 时间序列, 模拟, 股票

最近我们被客户要求撰写关于股票收益率时间序列的研究报告，包括一些图形和统计输出。在本文中，我们展示了 copula GARCH 方法拟合模拟数据和股票数据并进行可视化。

R语言基于ARMA-GARCH-VaR模型拟合和预测实证研究分析案例

By tecdat7月 25, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融ARMA, ARMA-GARCH-VaR, GARCH, R语言, VaR, 预测

最近我们被客户要求撰写关于ARMA-GARCH-VaR模型的研究报告。

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