Python随机波动性SV模型:贝叶斯推断马尔可夫链蒙特卡洛MCMC分析英镑/美元汇率时间序列数据
WeChat Tencent QQ email print 由Kaizong Ye,Sherry Deng撰写
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Metropolis-Hastings 算法对概率分布进行采样以产生一组与原始分布成比例的轨迹。
在这篇文章中,我将扩展从数据推断概率的示例,考虑 0 和 1之间的所有(连续)值,而不是考虑一组离散的候选概率。
任何MCMC方案的目标都是从“目标”分布产生样本。
Stan是一种用于指定统计模型的概率编程语言。Stan通过马尔可夫链蒙特卡罗方法(例如No-U-Turn采样器,一种汉密尔顿蒙特卡洛采样的自适应形式)为连续变量模型提供了完整的贝叶斯推断。
可以从许多统计软件包中运行Stan。到目前为止,我一直在从R运行Stan。
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